因为关于二维随机变量主题内容重要,难度大,例题多,最主要是积分区间的确定是难点,同时关联卷积概念,求二维函数Z=g(X,Y)型,用卷积公式求概率密度,卷积公式容易,积分区间难以确定,所以分成上中下三篇博客写。
有一大群人,令X和Y分别表示一个人的年龄和体重,Z表示该人的血压,并且已知Z与X,Y的关系为 Z=g(X,Y), 如何通过X,Y的分布确定Z的分布?
特殊类型 :Z=X+Y,怎样确定Z的分布?如何求Z的概率密度?
当X与Y相互独立时, 就得到所谓的 卷积公式
根据理解或者根据上面的公式,我们知道 是将f(x,y)求一次积分, 是求二次积分,难点问题在于 如何确定积分区间?需要分成几个区间 ?
对于Z=X+Y型的关系,假设对x求一次积分,得到
那么我们要画出一个 x--z的坐标,确定积分区间
1)积分区间的左右两边,由x的上下区间决定
那么积分的左右边界就是a到b
z=x+y, 由于坐标系是x--z的关系,那么y就是变常量
积分的上下边界就是 到
因为我们讨论的f_{z}(z)是按照x积分:
所以按照x积分,积分区间就要分成三段:红色区间,蓝色区间,绿色区间
当x的a,b左右对称时,中间蓝色区间没有,只有两个积分区间:
红色区间 和 绿色区间
(2)求Z=2X+Y的密度函数 和分布函数
(2.1)先求密度函数
画一个 x-z 的坐标系
张天德,叶宏 《星火燎原·概率论与数理统计辅导及习题精解》(浙大·第4版)第三章