赚钱神器走火怎么办

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-18 09:33 标签： 日本三大神器
光大18人明星团队滑铁卢揭秘：赚钱神器走火
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万众期待时刻，本报记者发现，肇始者光大证券策略投资部竟拥有一支18人的明星团队，且开发并掌握一件秘密赚钱武器。它天生丽质，先进、高速、精准，业内绝无仅有。犹如精准打击怪兽的贼鸥，二级市场上可肆无忌惮横加扫射，让18人成为替光大创造数亿利润的尖刀班。
然而，致命的基因终致滑铁卢。除了软件缺陷，风控人才紧缺似更棘手。悲剧终于发生在光大打算凭此神器悄开杀戒之际。
量化投资的蝴蝶效应，令各方疑虑骤升甚至恐惧难消，资本市场的游戏规则升级势在必行。交易所程序化备案缺位等漏洞，则盼望期现货跨市场协调监管亟待完善。(卜坚)
8月22日，“乌龙指”事件过去一周，中金所主力合约IF1309的持买单量第一名，依然是光大证券(601788.SH)旗下的光大期货，9919手股指空单高悬。
同样高悬在市场各方心头的是，8·16乌龙指事件那飘渺的面纱。本报记者再度跟踪调查，进一步发现了涉事的光大策略投资部一些不为人知的运作情况。
光大的公司战略中，策略投资部被寄以厚望。
一位光大知情人士告知，公司策略投资部团队只有18个人，绝大多数都有国际一线投行衍生品和量化工作的经验，在去年光大部门业务考核中名列第一。
上个月，该部门刚完成搬迁：从光大证券总部侧门底楼的角落乔迁至8楼装修一新的交易室，配备顶尖的软硬件设备。部门地位迅速提升。
该部2012年度取得1.24亿元收入，是2011年的33倍；2013年，创新业务版图继续猛扩，据业内人士推算，今年如果没有此次事件的影响，该部门突破2亿收入完全没有问题。
据知情人士介绍，策略投资部业务主要包含两大板块：内部对冲基金(用对冲基金方法管理自营资金)，包含期指套利、高频做市、统计套利等业务；客户驱动业务，包含结构性产品、场外期权、场外牛熊证等业务。
其中，内部对冲基金规模排名前列，2012年加权收益率全行业第一；利润丰厚的结构性产品领域，该部门与多家大型银行、保险合作，规模超过80亿元。
场外衍生品市场中，该部门的场外期权、场外牛熊证等业务亦走在行业前列。事实上，部门总经理杨剑波就是受监管层邀请，负责中国场外金融衍生品交易规则起草的四位牵头人之一。
“监管层的思路是将衍生品创新从场外引入场内，先从具有较强风险承受能力的机构间市场做起。”沪上某券商量化团队负责人表示，“对杨剑波团队在场外衍生品方面的实践，证监会和交易所曾多次派员亲临调研。”
8月16日，这支明星团队打算测试的ETF套利策略中的 “申赎策略”，尚处于测试交易阶段，出现重大事故，几乎吞噬了部门在其他成熟领域获得的全部利润。
本周二早盘，高盛一个原本用来追踪客户购买期权投资需求的交易系统发生故障，向纽交所、纳斯达克[微博]和芝加哥期权交易所发出交易指令。此次故障给高盛带来的潜在损失可能高达数亿美元。
“量化投资在中国刚起步，光大的创新业务，其实就是高盛等海外投行早已运营成熟的模式。”某量化投资行业人士表示，“中国券商的特点是大而不强，杨剑波团队在做的事情，是把这些模式移植到国内来，确实创造了不错的业绩。”
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稿源：21世纪经济报道 责编：朱嘉 实习生乌龙指揭秘：赚钱神器擦枪走火
肇事的光大公司策略投资部拥有一支18人的明星团队，绝大多数都有国际一线投行衍生品和量化工作的经验，该部门在去年光大业务考核中名列第一。“直接起因是订单执行系统中的‘资金校验’功能没有实现，同时，订单生成系统制造了大量市价委托单，这种订单类型实际上很少被使用。
责任编辑：AP012
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