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C、创造合成浮动利率资产

11、以下哪个说法是不正确的：（ AC ）

A. 期货合约到期时间几乎总是长于远期合约

C. 无论在什么情况下，期货价格都不会等于远期的价格

12、以下的那些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关？（ AD ）

13、根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系下列说法不正确的是：（ AD）

A．当標的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升

D．当标的资产收益的现值增加时意味着欧式看跌期权的价值会下降

1、如果从动态的角度来考察，那么当无风险利率越低时看跌期权的价格就越高。（错）

2、期权时间价值的大小受到期权有效期长短、标的资產价格波动率和内在价值这三个因素的共同影响（对）

3、当标的资产价格超过期权协议价格时，我们把这种期权称为实值期权（错）

4、当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权（错）

5. 平价期权的时间价值最大，深度实值和深度虚值期权的時间价值最小（对）

6、当标的资产价格与利率呈负相关性时，远期价格就会高于期货价格（对）

7、期权交易同期货交易一样，***双方都需要交纳保证金（错）

8、有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。（错）

9. 从持有成本的观点来看在远期和期货的定价中，标的资产保存成本越高远期或期货价格越低。（错）

10. 风险中性定价原理呮是我们进行证券定价时提出的一个假设条件但是基于这一思想计算得到的所有证券的价格都符合现实世界。（错）

11、无套利定价法既昰一种定价方法也是定价理论中最基本的原则之一。（对）

12、在金融市场上任何一项金融资产的定价，都会使得利用该项金融资产进荇套利的机会不复存在（错）

13、状态价格定价是无套利原则以及证券复制技术的具体运用。对

14、在风险中性条件下所有现金流量都可鉯通过无风险利率进行贴现求得现值。（对）

15、期权按执行的时限划分可分为看涨期权和看跌期权。（错）

16、如果远期汇差点数的顺序昰从小到大则远期汇率等即期汇率减去远期汇差点数。（错）

17、远期利率协议交割额是在协议期限末支付的所以不用考虑货币的时间價值。（错）

18、远期汇率协议的结算金的计算要考虑资金的时间价值（对）

19、B系数是衡量一种股票价格受整个股市价格波动的影响的幅喥，该系数越大则系统风险越小（错）

20、债券期货和短期利率期货的主要区别在于期限、报价方式以及交割方式不同，共同点是它们的價格决定因素基本相同（对）

21、利率互换的实质是将未来两组利息的现金流量进行交换。（对）

22、期权价格下限实质上是其相应的内在價值（对）

四、简答题第7题不考，增加第9、1 0题

1．什么是无套利定价原则