请问这题最小方差组合怎么算？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-06-08 14:47 标签： 全局最小方差资产组合

更多“根据以下材料，回答问题： 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。两种风险基金的最小方差资产组合的”相关的问题

根据以下材料，回答下列题目：一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二

根据以下材料，回答下列题目：

一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。

基金的收益率之间的相关系数为0.10。

两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()。

下面的数据可用于下列习题。 一位养老基金管理人正在考虑三种共同基金。第一种是股基金，第二种

是长期政府债券与公司债券基金。第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：

基金的收益率之间的相关系数为0．10。

两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合收益率的期望值与标准差各是多少？

案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；

第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。

根据案例一，回答下列题目：

两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()。

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司

债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金s的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金Ⅳ的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0．10。则下列说法正确的是（）。

【单选题】一位养老基金管理人正在考虑两种共同基金：股票基金（S），E（rs）=13%，σs =20%；长期政府债券基金（B），E（rB）=8%，σB =12%。另有，股票基金与长期政府债券基金的相关系数为0.3，即ρSB =0.3。试求：达到最小方差的投资组合的标准差是多少？

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

【单选题】一位养老基金管理人正在考虑两种共同基金：股票基金（S），E（rs）=13%，σs =20%； 长期政府债券基金（B），E（rB）=8%，σB =12%。另有，股票基金与长期政府债券基金的相关系数为0.3，即ρSB =0.3。试求：上述两种风险基金的最小方差组合的投资比例是多少？（）。（计算过程中请保留到小数点后面两位）

A．投资于债券基金的比例为0.18

B．投资于股票基金的比例为0.18

C．最小方差组合的投资比例不唯一

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金S的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金N的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0.10。则下列说法正确的是()。

A．股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%

B．用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%

C．用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%

D．若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%

E．以上说法都是正确的

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金S的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金N的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0．10。则下列说法正确的是（）。

A．股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%

B．用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%

C．用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13．39%

D．若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13．04%

E．以上说法都是正确的

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政 ．府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0.10。则下列说法正确的是（）。

A．股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%

B．用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最小标准差是13%

C．用股票基金和债券基金进行组合得到最小标准差时，组合的期望收益率是13.39%

D．若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%

E．以上说法都是正确的

现有AB两种证劵,AB完全负相关,证劵A的预期收益率为8%,方差为12%；证劵B的预期收益率为13% ,方差为20%
求：（1）构建最小方差组合,并计算预期收益率和方差
（2）构建无风险组合,并计算预期收益和标准差

两个完全负相关的证券投资组合可行集，他们的最小方差组合的标准差应该是（）。

两个完全负相关的证券投资组合可行集，他们的最小方差组合的标准差应该是（）。

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