(亲们:如果回答有帮助请给個好
评 谢谢)处理股票收益率数据的时候人们倾向于使用“n”,也就是continuous compounding按照数学逻辑推导,在价格序列变动性很小的情
况下这两个收益率的结果是近似相等的,根据极限定理
当r无穷小,两者基本无
差别 另外就是对于使用“n”处理一方面是的数据更加平滑,克服数据夲身的异方差;同时“n”处理能够达到价格上涨下架的对称性即数据的对称性。
另外还要讲到“n”的后续处理可以得到一些有用数据這包括差
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不要用这个公式这个是连续复利公式
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