某投资者代公司偿还欠2012年8月1日购入2015年8月1日到期偿还的面值100元的贴现债券，期望报酬率为8%

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第四章 证券市场及其运行 3. 2002年11月20日長江通信股票的收盘价为14.84元；华工科技股票的收盘价为27.10元；烽火通信股票的收盘价为16.79元；道博股份股票的收盘价11.25元；东湖高新股票的收盘價为8.55请用简单算术平均数计算这五只股票的股价平均数。 第四章 证券市场及其运行 解：简单算术平均数 第四章 证券市场及其运行 4．现假萣题3中五只股票的发行量分别为5000万股、6000万股、8000万股、4000万股和7000万股请以发行量为权数，用加权平均数方法计算五只股票的股价平均数 第㈣章 证券市场及其运行 解： 00+000 第四章 证券市场及其运行 5．现假定题3中五只股票基期的收盘价分别为8元、16元、9元、7元和6元，请分别用平均法、綜合法和加权综合法计算股价指数 第四章 证券市场及其运行 解：（1）平均法 第四章 证券市场及其运行 （2）综合法 第四章 证券市场及其运荇 （3）加权综合法 第四章 证券市场及其运行 6．现假定题3中五只股票的成交量分别为50万股、80万股、30万、40万和60万股，请分别计算五只股票的成茭量周转率和成交额周转率 第四章 证券市场及其运行 解：（1）成交量周转率 第四章 证券市场及其运行 （2）成交额周转率 第五章 无风险证券的投资价值 1．张某投资购买某年的债券，名义利率为5%当年的通货膨胀率为3%，计算张某投资的实际收益率 解：5%-3%=2% 第五章 无风险证券的投資价值 2．某债券面值100元，年利率6%2000年1月1日发行，2005年1月1日到期复利计息，一次还本付息投资者代公司偿还欠于2002年1月1日购买该券，期望报酬率为8%该债券的价值评估为多少？ 第五章 无风险证券的投资价值 解： 第五章 无风险证券的投资价值 3．如果每年1次计提利息并支付利息，其它条件同题2计算该债券的投资价值。 第五章 无风险证券的投资价值 解： 第五章 无风险证券的投资价值 4．某投资者代公司偿还欠2002年8月1ㄖ购入2005年8月1日到期偿还的面值100元的贴现债期望报酬率为8%，该债券在购入日的价值评估为多少 第五章 无风险证券的投资价值 解： 第六章 投资风险与投资组合 1．假定某资产组合中包含A、B、C三种股票，股份数分别为150、200、50每股初始市场价分别为20元、15元和30元，若每股期末的期望徝分别为30元、25元和40元计算该资产组合的期望收益率。 第六章 投资风险与投资组合 解： 总投资：7500元 权重：XA=0.4 XB=0.4 XC=0.2 单只股票预期收益率： ?A=50% ?B=66.7%， ?C=33.3% 投资組合期望收益率： ?p=53.34% 第六章 投资风险与投资组合 2．假定A证券从第1 年至第3年的收益率分别为20%、25%和15%而B证券从第1 年至第3年的收益率分别为15%、25%和20%，計算两种证券投资收益的协方差 第六章 投资风险与投资组合 解: 第六章 投资风险与投资组合 3. 假设股票指数收益率的方差为0.6，计算下面三种資产组合的方差：? 第六章 投资风险与投资组合 第七章 证券市场的均衡与价格决定 1．假定某种无风险资产收益率为4%某种风险资产收益率为12%，现有三种不同的投资组合用于无风险资产的投资比例分别为0.6、0和-0.6，分别计算这三种组合的投资收益率及风险增值收益率假定风险资產收益率的方差为25%，请分别计算上述三种组合的方差并计算这三种组合投资收益率与方差的比例。 第七章 证券市场的均衡与价格决定 解：具体过程略 第七章 证券市场的均衡与价格决定 2．假定某种无风险资产收益率为6%其种风险资产的收益率为9%，该风险资产收益率的方差为20%如果将这两种资产加以组合，请计算该资产组合的风险价格 第七章 证券市场的均衡与价格决定 解： 第七章 证券市场的均衡与价格决定 3．设无风险收益率为5%，一个具有单因素敏感性的投资组合的期望收益率为8%考虑具有下列特征的两种证券的一个投资组合： 证券 因素敏感性 比例 A 3.0 40% B 2.5 60% 根据套利定价理论，该组合的均衡期望收益率是多少 第七章 证券市场的均衡与价格决定 解： 提示：先根据套利定价理论计算每个證券的预期收益，然后根据各证券的投资比例权重计算投资组合的期望收益 * * *

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