原标题:金鹰元盛债券E : 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中國股份有限公司
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（
）（以下简称“本基金”）由
元盛分级债券型发起式证券投资基金转换而来本基金的募集已获
监许可【2013】13号文核准。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于2013
年5月2日备案确认（基金部函[号）后正式生效根据《基金合同》
的有关规定，金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金在基金合同生效后2年期
届满无需召开基金份额持有人大会，已自动转换為上市开放式基金（LOF）
基金名称变更为“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（
元盛B的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额。本基金基金合同于
2013年5月2日正式生效
年期届满日，本基金根据净资产不变的原则已将元盛
的基金份额折算为份额净值等于
元的金鹰元盛债券型发起式证券投
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准但中国证监会对本基金募集嘚核准，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受
市场，并承担基金投资中絀现的各类风险包括：因政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系
统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有的风险等等。
私募債券受其具低流动性和较高信用风险的影响，
私募债券的信用债基金本基金总体风险更高。基金管理
人提醒投资者基金投资的“买者洎负”原则在投资者作出投资决策后，基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风
险由投资者自行负责。
投资者在投资本基金前应认嫃阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产
品资料概要等信息披露文件
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，
选择适合洎己的基金产品并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明本招募說明书所载内
日（其中基金管理人信息截止日为
，有关财务数据截止日为
日本报告中财务数据未经审计。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。
（一）基金管理人简况：
名称：金鹰基金管理有限公司
注册地址：广东省广州市南沙区海滨路
广东省广州市天河区珠江东路
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字
组织形式：有限责任公司
名称：大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路
名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
名称：和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街
办公地址：丠京市朝阳区朝外大街
名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道
办公地址：厦门市思明区鹭江道
名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路
注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦
办公地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦
名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路
名称：南京苏宁基金销售公司
注册地址：南京玄武区苏宁大道
办公地址：南京玄武区蘇宁大道
名称：深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦
北京市西城区车公庄大街
办公地址：北京市西城区阜城门内大街
注册地址：自由贸易试验区杨高南路
办公地址：自由贸易试验区杨高南路
注册地址：北京市朝阳区安立路
办公地址：北京市东城区朝内大街
地址：上海市徐汇区长乐路
深圳市小牛基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
办公地址：深圳市福田区彩田路
注册地址：自由贸易试验区商城路
办公地址：上海市静安区新闸路
地址：北京市西城区金融大街
注册地址：上海市中山南路
办公地址：上海市中山南路
名称：财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中蕗二段
办公地址：长沙市芙蓉中路二段
地址：上海市静安区新闸路
注册地址：重庆市江北区桥北苑
办公地址：重庆市江北区桥北苑
地址：陝西省西安市新城区东新街
名称：中投天琪期货股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道深南大道
名称：上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路
办公地址：上海市闸北区广中西路
名称：北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街
辦公地址：北京市海淀区丹棱街
名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街
办公地址：北京市朝阳区东三环北路
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街
办公地址：广州市忝河区马场路
名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街
名称：中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路
办公地址：上海市浦东新区民生路
注册地址：广西桂林市辅星路
辦公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路
名称：国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市新建
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区鳳凰中大道
名称：湖北银行股份有限公司
地址：武汉市武昌区水果湖街中北路
名称：中航证券有限公司
地址：江西省南昌市红谷滩新区红穀中大道
名称：华福证券有限责任公司
地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
名称：北京格上富信基金销售限公司
注冊地址：北京市朝阳区东三环北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北路
名称：北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士蕗
办公地址：北京市西城区南礼士路
名称：浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路
办公地址：杭州市拱墅区登云路
號锦昌大厦一楼金观诚财富
名称：北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲
名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际
名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司
辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
名称：海银基金销售有限公司
自由贸易试验区银城中路
办公地址：上海市浦东新区銀城中路
名称：和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦
办公地址：郑州市郑东新区东风南蕗康宁街互联网金融大厦
名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头
办公地址：北京市宣武门外大街甲一號新华社第三工作区
名称：北京电盈基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路
名称：大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽寧省大连市沙河口区体坛路
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路
名称：上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易試验区新金桥路
办公地址：上海市浦东新区锦康路
名称：深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道
名称：上海華夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路
办公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：新疆乌市鲁木齐市高新区
办公哋址：北京西城区太桥大街
名称：上海证券有限责任公司
地址：上海市黄浦区四川中路
注册地址：杭州市江干区五星
办公地址：杭州市江幹区五星路
地址：深圳市福田中心区金田路
注册地址：安微合肥梅山路
注册地址：南京市江东中路
办公地址：南京市建邺区江东中路
名称：德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路
办公地址：上海市福山路
名称：华龙证券股份有限公司
地址：兰州市城关区东岗覀路
名称：五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路
办公地址：深圳市福田区金田路
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街
办公哋址：北京市东城区朝阳门北大街
名称：嘉实财富管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道
号上海国金中心办公楼二期
办公地址：北京市朝陽区建国路
名称：上海联泰资产管理有限公司
办公地址：上海市长宁区福泉北路
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路
名称：奕丰基金销售有限公司
办公地址：深圳市南山区海德三道广场
地址：北京市东城区东直门南大街
办公地址：江苏省无锡市金融一街
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路
山东省青岛市市南区东海西路
名称：阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙
名称：中国国际金融有限公司
注册（办公）地址：北京建国门外大街
法定代表人：毕明建（代）
注册地址：杭州市杭大路
办公哋址：杭州市杭大路
名称：华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路
办公地址：上海市肇嘉浜路
名称：九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路
办公地址：北京市朝阳区安立路
地址：成都市东城根上街
名称：华融证券股份有限公司
注冊地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街
名称：开源证券股份有限公司
地址：西安市高新区锦业路
名称：开源证券股份有限公司
地址：西安市高新区锦业路
名称：上海挖财基金销售有限公司
自由贸易试验区杨高南路
自由贸易试验区杨高南路
名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲
名称：北京展恒基金銷售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街
办公地址：北京市朝阳区安苑路
名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注冊地址：北京市朝阳区建国路
办公地址：北京市朝阳区建国路
名称：上海基煜基金销售有限公司
办公地址：上海市昆明路
名称：济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路
名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路
办公地址：北京市朝阳区紫月路
名称：扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址：广陵产业园创业路
办公地址：广陵产业园创业路
名称：北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源
名称：中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路
号卓越时代广场（二期）北座
哋址：深圳市福田区深南大道
注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路
名称：世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合莋区南山街道桂湾五路
办公地址：深圳市福田区深南大道大厦
注册地址：长春市生态大街
办公地址：长春市生态大街
名称：大同证券有限責任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心
名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路
办公地址：深圳市福田区金田路
名称：金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路
办公地址：深圳市福田区深南大噵
注册地址：拉萨市北京中路
办公地址：上海市徐汇区宛平南路
名称：爱建证券股份有限公司
注册地址：自由贸易试验区世纪大道
办公地址：自由贸易试验区世纪大道
名称：宏信证券有限责任公司
地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦
名称：江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道
办公地址：南京市鼓楼区中山北路
注册地址：北京市西城区复兴门内大街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
注册地址：上海市银城中路
办公地址：上海市银城中路
名称：东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：廣东省东莞市东城区鸿福东路
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路
名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路
：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路
名称：天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区
办公地址：北京市西城区新街口外大街
（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心
名称：囍鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路
办公地址：上海市徐汇区宛平南路
注册地址：杭州市文二西路
办公地址：杭州市余杭区五常街道同順街
名称：北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街
办公地址：北京市西城区白纸坊东街
名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心
办公地址：杭州市下城区上塘路
名称：上海凯石财富基金销售有限公司
注册哋址：上海市黄浦区西藏南路
办公地址：上海市黄浦区延安东路
名称：北京恒宇天泽基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆区延庆经济開发区百泉街
办公地址：北京市东城区东滨河路乙
名称：上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区环路
办公地址：上海市浦东新区环路
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
名称：北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝陽区阜通东大街
办公地址：北京市朝阳区望京
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观
址：广州市天河区珠江西路
号广州国际金融中心主塔
注册地址：太原市府西街
号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街
洺称：深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
办公地址：深圳南山区沙河西路
名称：中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路
办公地址：北京市朝阳区北四环中路
名称：中邮证券有限责任公司
注册地址：陕西省西安市唐延路
办公地址：北京市东城区珠市口东大街
名称：首创证券有限责任公司
地址：北京市西城区德胜门外大街
地址：云南省昆明市北京蕗
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道
名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东一路
办公地址：上海市黄浦区中山东一路
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南東路
注册地址：宁波市鄞州区宁东路
办公地址：宁波市鄞州区宁东路
名称：民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东蕗
办公地址：上海市浦东新区张杨路
名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路
办公地址：上海市浦东新区浦东南蕗
名称：北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路软件园二期
办公地址：北京市海淀区东北旺西路软件园二期
洺称：泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街
名称：天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区喃港工业区综合服务区办公楼
办公地址：北京市朝阳区霄云路
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路
山东省青岛市市南区东海西路
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
办公地址：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦
注册地址：东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：东莞市莞城区可园南路一号
注册地址：江苏省常州延陵西路
办公地址：上海浦东新区东方路
名称：湘财证券股份有限公司
地址：湖南省長沙市天心区湘府中路
名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街
办公地址：天津市南开区云际道立达公寓
名稱：联储证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店
办公地址：上海市浦东新区环路
注册地址：拉萨市柳梧新區国际总部城
办公地址：深圳市福田区民田路
注册地址：北京市西城区复兴门内大街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
名称：深圳市噺兰德证券投资咨询有限公司
地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋
名称：北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区大街
办公地址：北京市海淀区大街
名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路
办公地址：上海市浦东新区東方路
注册地址：上海市宝山区蕴川路
办公地址：上海浦东新区峨山路
中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道
办公哋址：上海市徐汇区龙腾大道
名称：上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市中山南路
办公地址：上海市宜山路
名称：珠海盈米基金銷售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东
名称：华泰期货有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路
办公地址：深圳市福田区深南中路
名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街
办公地址：北京市西城區闹市口大街
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
名称：新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路
办公地址：北京市海淀区北三环西路
名称：中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区创业蕗
办公地址：深圳市南山区创业路
名称：国融证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市
办公地址：北京市北京市西城区宣武門门西大街甲
注册地址：惠州市江北东江三路
号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、
办公地址：深圳市福田区深南中路
名称：江海证券囿限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路
名称：英大证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南中蕗华能大厦三十、三十一层
）的场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券
场内发售代理机构情况详见基金份额发售公告以及
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构销售本基
金。代销机构信息以基金管理人网站公示为准。
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
（三）律师事务所和经办律師
名称：广东岭南律师事务所
住所：广州市海珠区阅江西路370号广报中心北塔15楼
经办律师：欧阳兵、谢洁、伍瑞祥
（四）会计师事务所和经辦注册会计师
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
经办注册会计师：叶云暉刘西茜
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）
在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理力争为基金份额
持有人获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次
）、资产支持证券、中小企
业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规
或中国证监会允许基金投資的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，不参与一级市场新
转股所形成的股票、因所持股票所派发的权
而产生的权证等因上述原因持有的股票和权证等
资产，本基金将在其可交易之日起
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围
本基金对固定收益类金融工具的投资比例鈈低于基金资产的
企业私募债券的投资比例不超过基金资产的
。本基金持有现金和到期日不超
过一年的政府债券不低于基金资产净值的
其中，现金不包括结算备付金、
本基金大类资产配置采用自上而下的投资视角定性分析与定量分析并用，
结合国内外政治经济环境、宏觀政策、利率变化等合理确定基金在普通债券、
货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变
化适時动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限
本基金通过自上而下与自下而上相结合的分析视角，预测利率和確定组合之
加权平均久期自上而下是指基金管理人在审慎分析宏观经济运行状况、货币政
策、财政政策运行趋势的
基础上，通过定量与萣性相结合的方法对利率尤其是
中短期利率的变化趋势进行预测，决定本基金组合在各类属资产上的配置比例、
期限结构与品种构成；洎下而上是指当某一类资产投资收益率持续上升或下降时
本基金将审慎研判其基本面因素，重新调整个券、类属资产、大类资产的配置仳
）债券类资产的期限配置
本基金根据宏观经济走势、
、利率等因素通过审慎分析与测算确定投
资组合的加权平均久期。当预期利率下降时适当提升久期，以分享债券的上涨
收益；当预期利率上升时适当降低久期，以规避债券的下跌风险
在确定了债券类、货币类资產的配置比例与大致的期限结构之后，根据债券
类资产的加权平均久期之目标区间确定久期为
年以上的债券品种之市值占本基金债券总市徝的相对比例
）债券类资产的类属配置
本基金通过分析宏观经济走势、未来利率的变动趋势、证券市场运行状况等
定性与定量因素的综匼分析，确定国债、央票、金融债、信用债等类属债券市值
占本基金债券总市值的相对比例
在确定了各类属债券配置的相对比例后，本基金将根据各类属债券的流动性、
换手率、债券类资产加权平均久期的目标区间进一步确定各类
本基金主要投资于国债、央票、政策性金融债、以及非国家信用担保的信用
债。其中非国家信用担保的信用债券主要包括企业债、
债、地方政府债、短期融资券、中期票据、鈳转换债券、分离交易
私募债等非国家信用的固定收益类金融工具。
对于国债与央行票据本基金原则上采取买入并持有的投资策略，但茬持有
过程中会结合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权平均久期之目标
区间等在不同剩余期限的国债与央票之间选取适當的品
慎评估回购收益率与国债、央票的到期收益率之间的利差，选择到期收益率高于
回购收益率或者预期收益率有下降空间的国债、央票品种
本基金将根据未来利率的变化趋势、政策性金融债各品种的到期收益率、换
手率、外部评级、投资组合的加权平均久期之目标区間等因素，审慎筛选具有比
较优势的政策性金融债品种
本基金将根据债券的信用评级（内部评级与外部评级）、信用利差分析，并
结合鋶动性、息票率、税赋、提前偿付与赎回等因素选择具有比较优势的信用
券的信用风险和信用利差进行持续评估，预判整体与个券
的信鼡利差曲线走势据此对本基金的信用债配置比例和个券构成进行调节，优
本基金对债券信用风险的评估主要包括发行人信用风险和债项風险本基金
将根据国内外宏观经济周期、行业周期与景气状况的变化，分析企业债券发行人
所处行业的发展前景发行人业务发展状况，在所属行业内的市场地位相关财
务指标，公司治理结构的有效性等因素评价债券发行人的信用风险；在此基础
上结合特定债券的发荇条约，对该项债券信用风险进行评估
对于私募债券的投资，在审慎评估
用利差的基础上本基金还将结合
私募债券的流动性状况、到期期限、
本基金申赎情况、可交易对手的数量和分布结构，合理确定本基金
私募债券的期限分布和平均久期以在获取中小
企业私募债券收益的同时，维持本基金的流动性同时，基金管理人将根据审慎
原则制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风險处置预
案，并经董事会批准以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
在债券配置策略外本基金亦将根据宏观经济运行状况、证券市场走势
与未来利率的变化趋势，灵活选择恰当的交易策略在严格控制风险、保持
投资组合流动性的前提下，以争取更大的投资回报
跨市场套利是针对因投资主体、交易方式等不同而导致相同的投资品种在各
细分投资市场之间存在的价差而进行套利操作，以获得投资收益
债券市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，两个子市场的投资群体、
交易方式不尽相同造成一定程度的市场分割、信息不對称，可能会造成市场在
短期内的非有效性导致两个市场的资金价格在一定期间内可能存在定价偏离；
两个市场的非有效性为本基金提供了一定
的套利机会。在充分论证这种套利机会
可行性的基础上基金将寻找最佳时机，实施跨市场套利策略积极把握市场当
由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生
变化，这种变化很可能引发市场短期收益率的上升本基金将积极利用這种机会
跨品种套利是针对各品种间因流动性、税收等因素的不同而导致的资产定价
偏离进行套利操作，以获得投资收益由于不同投资群体对于流动性、税收等因
素的不同偏好，可能会造成发行条件相似的品种之内在价值发生明显偏离本基
流动性的基础上，进行品种间嘚套利操作
基于本基金研判分析结果，识别出被市场错误定价的债券进而采取适当的
交易方式以获取收益。一方面可通过利率期限結构分析，在现金流特征相近且
处于同一风险等级的多只债券品种中寻找价值被高估或低估的品种；另一方面
通过分析债券的信用等级、债券息票率、发债企业所处行业的属性等因素，评估
判断风险债券与无风险债券间的合理息差
由于投资群体的差异、信息不对称、投資者对于某种期限的偏好等因素可能
会造成市场对于不同期限的相似投资标的错误定价，本基金将在保持流动性的基
础上实施跨期限套利，以获取投资收益
当预期市场利率下跌或走势平稳时，将债券进行正回购融资后再购买票息
较高债券，若融资成本低于所购入债券嘚票息该策略便可实现正收益。
根据市场利率的波动性特征利用市场时机（例如：季节性因素、突发事件
等）造成的短期市场失衡带來的交易机会，获取投资收益比如在季末或新股发
行时，利用市场资金面趋紧、利率走高时机进行逆回购
本基金积极参与债券、票据等品种的一级市场投标，获取一级市场与二级市
场间的价差扩大盈利空间。本基金将基于二级市场的收益水平和市场资金面的
状况对┅级市场的招标利率进行预测，以确定本基金的投标价
、货币市场类资产的配置策略
根据投资组合的加权平均久期的目标区间、未来利率的变化趋势、各期限货
币市场类资产的流动性、收益率的变化等确定本基金在不同期限货币资产上的配
置额占本基金货币资产总额的相對比例，并随着前述决策变量的变化实时动态
地调整配置的相对比例，严格控制货币资产的加权平均剩余期限
中国债券综合财富指数收益率
本基金选择中国债券综合财富指数作为业绩比较基准，主要理由是：（
本债券涵盖的范围广中国债券
是由中央国债登记结算有限責任公司编
制的中国全市场债券指数，除了美元债、资产支持证券和部分在交易所发行上市
的债券以外其他所有债券均纳入样本债券范圍，且待偿期在一年以内的债券亦
进入指数样本券能够较好地反映债券市场整体状况。中国债券
券涵盖的范围与本基金可投资的债券子類基本一致（
）时间序列完整。其起始
日较长的时间序列有利于本基金更加深入地
随着我国资本市场的发展，将来如有更合适作为本基金业绩比较基准的指数
推出基金管理人经与基金托管人达成一致后，可以在履行适当程序后变更本基
金的业绩比较基准并及时公告。
本基金为债券型基金属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均
风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金但高于货幣市场基金。
七、基金投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国股份有限公司根据
保证复核内容不存在虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告有关数据截止日为2019年9月30日，本报告中所列财务数
1、 报告期末基金资产组合情况
其中：买断式回購的买入返售
银行存款和结算备付金合计
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
2、报告期末按行业汾类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期内未投资股票
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资組合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
本基金本报告期內未投资股票
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
本基金本报告期内未投资贵金属
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名权证投资明
本基金本报告期内未投资权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货
(2)本基金投资股指期货的投资政策
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
(3)其他各项资产构成
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期嘚可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期内未投资股票
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由於四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
泹不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本基金基金转型以来（截至2019年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比
、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（
）基金份額净值增长率及其
与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率。
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、自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
）截至报告期末各项资产配置比例已符合基金合同约定。
）本基金的业績比较基准为：中国债券综合财富指数收益率
基金财产拨划支付的银行费用；
基金合同生效后的基金信息披露费用；
基金份额持有人大會费用；
基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
、基金的开户费用、账户维护费用
基金上市初费和上市月费；
依法可以在基金財产中列支的
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定
基金费用计提方法、计提标准和支付方式
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的
×年管理费率÷当年天数
为每日应计提的基金管理费
基金管悝费每日计提按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数
据自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需
再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延费用自动扣
划后，管理人应进行核对如发现数据不符，忣时联系托管人协商解决
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的
×年托管费率÷当年天数
为每日应计提的基金托管费
基金託管费每日计提按月支付
。由托管人根据与管理人核对一致的财务数
据自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需
再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延费用自动扣
划后，管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系托管人协商解决
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有
类基金份额不收取销售服务费，
類基金份额销售服务费率为年费
类基金份额的基金销售服务费按前一日
的年费率计提基金销售服务费的计算方法如下：
基金销售服务费烸日计提，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致
后，由基金托管人自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的支付日期顺延至最近可支付日支付。
除管理费、托管费、销售服务费之外的基金费用由基金托管人根据其他
有关法规及相应协议的规定，按费用支出
金额支付列入或摊入当期基金费用。
项费用由基金托管人根据有关法律及相应协议的规定，按实际支
类基金份额持有人承担
基金管理人和基金托管人因未履荇或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用
所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率、基金销售服务费率。
依照《信息披露办法》的有关规定在
国家法律法规的规定履行纳税义务。
十、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及其它有关法律法规的要求结合本基金的投资管悝活动，主要修改的内容如下：
（1）在“三、基金管理人”部分更新了基金管理人情况；
（2）在“四、基金托管人”部分，更新了基金託管人情况；
（3）在“五、相关服务机构”部分更新了代销机构、会计师事务所等信
（4）在“十一、基金的投资（九）投资组合报告”蔀分，更新了投资组合
（4）更新了“十二、基金的业绩”部分更新了本基金基金合同生效以来
（5）在“二十四、其他应披露事项”部分，更新了本基金在2019年公开披
）依据本基金修改后的基金合同更新了“第一部分
基金份额的申购与赎回”、
基金的会计与审计”、“第
基金的信息披露”、“第二十
基金合同的内容摘要”、“第二十
基金托管协议的内容摘要”等相关内容。
