蒙特卡洛模拟法罗模拟法对修正历史模拟法的缺陷有什么作用

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-05-23 04:16 标签： 蒙特卡罗模拟

在计算金融资产的在险价值(VaR)时用箌历史模拟法和蒙特卡洛模拟法洛模拟法下列表述正确的是()。

A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

B.蒙特卡洛模拟法洛模擬需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

C.蒙特卡洛模拟法洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

D.蒙特卡洛模拟法洛模拟不需要依赖于历史数据

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我現在遇到一个比较具体的问题是做保本策略（CPPI）的，要分别讨论保本期（分为1年、2年和3年）保本比例(90%、95%和100%)以及风险乘数（1、2、3、4、5）。这个保本策略在做实证研究的时候使用50ETF进行蒙特卡洛模拟法洛模拟以及用50ETF的历史收盘价进行历史模拟。用两类模拟法都能得出在不同漲幅下的平均收益率、对应的标准差、平均调仓次数以及平均调仓成本   看了三个星期还没看明白，着急啊请郑老师给我一些点拨吧，謝谢谢谢！

A、B两种债券为永久性债券每年付息，永不偿还本金债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%若它们的到期收益率均等于市场利率，则() 债券A的久期大于债券B的久期。 債券A的久期小于债券B的久期 债券A的久期等于债券B的久期。 无法确定债券A和B的久期大小 专业分包结算是在签订的施工承发包合同或由发包人直接签订的分包工程合同中，按工程专业()分类实施分包和结算 性质。 特征 质量。 类型 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员會规定乘数因子不得低于() 2。 3 4。 5 利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。 上升 下降。 不变 难以判断。 自我评估法的主要目标是() 鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估機制。 鼓励各级机构尽量降低风险实现利益最大化。 鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围 鼓励各级机构承担责任及主动对操作風险进行识别和管理。 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

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