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本帖最后由 fish8787 于
14:19 编辑
HS300： 06-11-9——10-8-2的日数据
HS300 ： 09-9-15——10-8-2的分钟数据
自10年4月16日以来的所有股指期货合约的日数据
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14:16:21 上传
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问下沪深300股指期货的数据那里可以获得？
世界上的另一个我
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做为一名投资者进入投资市场(股票、基金、期货、黄金、外汇等)目标只有一个--获取利润。投资时是否有必涨的方法供大家学习参考进行标准化交易?是否还有其它条件才可实现。对于股市新手此文可做为长期投资的交易方法的参考，对于在市场中有些许方法但不能稳定收益的投资者其加固作用(一招先吃遍天)，不要无限制的寻找新方法，任何一种投资交易方法均是在市场中某个趋势、某个阶段下有效，明白这点我们就能理解为什么自己总结的非常信服的方法有时候管用，有时不起作用。对于在市场中能复利增长的交易员来说这篇文章是个人近7年交易中总结，如有遗漏、不足之处，望在评论中指正，投资有得有失，高概率下为获利，财务自由之路已在眼前。
一、趋势：道氏理论中将趋势从经济与金融市场波动两个方法阐述了趋势，国民经济周期趋势的形成分为繁荣、衰退、萧条、复苏，繁荣和萧条是两个主要阶段，衰退与复苏是两个过渡性的阶段。金融市场分为长期趋势、中期趋势、短期趋势，江恩理论中趋势理解为大循环、中期循环、短期循环。判断金融市场的趋势还有多种，如市场人气、交易活跃度、QQ群活跃度(呵呵)等。对于交易者而言趋势的确立是多层面的，而非技术可完全诠释。对于多数90%的投资者而言是否获利的条件不是趋势的研判，而是对于趋势确立的交易执行方面。针对当前股灾(进入经济衰退期导致)本人也未能做到此点，看明了趋势而人性作祟，虽未伤筋动骨但利润趋势图是最直观的展开，回撤的力度已让人不敢妄动。趋势判断可用均线、角度线、赢家江恩软件极反通道判断。二、风格：价值投资可能会迟到,但是永远不会缺席。技术分析三大假设：1.市场反映一切、2.价格沿趋势运动、3.历史会重演。对的时间与到对的人边是爱情，投资不问身世只看结果，人的性格决定了其投资风格，投资风格的改变也预示者性格的转变，不要给自己帖上技术派、基本面等标签，要做为一个“分歧者”，诚实(Candor)、博学(Erudite)、友好(Amity)、无畏(Dauntless)、无私(Abnegation)，最重可在市场中稳定收益，长期生存。深圳沪深300股指期货 开户
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沪深３００指数期货合约
来源：你我贷
『转贴』《沪深３００指数》、《交易细则》、《结算细则》和《控制管理办法》（征求意见稿）起草说明为平稳推出金融期货，规范金融期货市场，中国金融期货交易所（简称“中金所”）起草了《沪深３００指数期货合约》（征求意见稿）、《交易细则》（征求意见稿）、《结算细则》（征求意见稿）和《风险控制管理办法》（征求意见稿），广泛向社会各界、市场参与机构、者征集修改意见。为了方便对细则和合约条款（征求意见稿）的理解，中国金融期货交易所就部分主要条款的设计原理和研究思路做出如下说明，现一并公布。一、中金所沪深３００指数期货合约及相关细则（征求意见稿）（一）沪深３００指数期货合约（征求意见稿）表１沪深３００指数期货合约表（征求意见稿）（二）中金所交易细则、结算细则和风险控制办法（征求意见稿）中国金融期货交易所交易细则、结算细则及风险控制管理办法征求意见稿详见中金所网站（ｗｗｗ．ｃｆｆｅｘ．ｃｏｍ．ｃｎ）。二、关于中金所沪深３００指数期货合约及相关细则（征求意见稿）的说明（一）关于沪深３００指数期货合约（征求意见稿）的说明中金所首个设计的总体原则是满足投资者的风险管理需求，具备较好的防操纵性及流动性。根据这一原则，中金所对标的指数进行了严格挑选，选择沪深３００指数作为合约标的，详细论证了合约主要条款。现说明如下：１、标的指数中金所选择沪深３００指数作为交易标的的主要考虑因素是：（１）以沪深３００指数为标的的合约能在未来我国股指期货产品系列中起到旗舰作用，具有占据市场主导地位的潜力。沪深３００指数是由沪深两证券交易所共同出资成立的中证指数有限公司编制与维护，成份股包括了３００种股票。该指数借鉴了国际市场成熟编制理念，采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术。发布以来，该指数与上证综指的相关性在９７％以上，具有较好的市场代表性。中金所首个股指期货合约以沪深３００指数为交易标的，能在未来我国股指期货产品系列中起到旗舰作用，具有占据市场主导地位的潜力。在沪深３００指数期货产品上市后，根据市场需求情况，交易所再逐步推出分市场、分行业的指数期货产品，形成满足不同层次的投资者需求的指数期货产品系列。（２）沪深３００指数市场覆盖率高，主要成份股权重比较分散，能有效防止市场可能出现的指数操纵行为。据统计，截至２００６年８月底，沪深３００指数的总市值覆盖率约为７０％，流通市值覆盖率约为５９％。前１０大成份股累计权重约为１９％，前２０大成份股累计权重约为２８％。高市场覆盖率与成份股权重分散的特点决定了该指数有比较好的抗操纵性。（３）沪深３００指数成份股行业分布相对均衡，抗行业周期性波动较强，以此为标的的指数期货有较好的套期保值效果，可以满足投资者的风险管理需求。沪深３００指数成份股涵盖能源、原材料、工业、金融等多个行业，各行业公司流通市值覆盖率相对均衡。这种特点使该指数能够抵抗行业的周期性波动，并且有较好的套期保值效果。２、合约乘数沪深３００指数期货的合约乘数为每点３００元。按照目前沪深３００指数位于１４４０左右的点位，合约面值约为４３万元（１４４０点×３００元／点＝４３２０００元）。该合约面值在国际市场上属于中等水平（见表２），也比较符合我国当前的市场状况。表２：全球主要股指期货合约面值，截至２００６年９月１８日＃合约面值按９月１８日汇率折算成人民币３、最小变动价位沪深３００指数期货合约的最小变动价位为０．１点。主要考虑了以下几个因素：（１）参考了国际市场基本情况。从国际市场来看，大多数合约的最小变动价位与指数的比值大约在万分之零点五与万分之六之间。以目前的沪深３００指数计，最小变动价位占指数的比例为万分之零点七。与国际市场基本接近，见表３。表３：主要股指期货合约最小变动价位，截至２００６年９月１８日（２）考虑相对精细地刻画市场行情的需要。如果最小变动价位过大，那么股指期货行情跳跃性大，难以精细地刻画市场行情变化。（３）减少投资者套期保值及套利的跟踪偏差需要。最小变动价位越接近于现货指数，套期保值与套利的偏差就会越少，有利于减少到期日股指期货与现货的偏差。４、合约月份沪深３００指数期货合约月份为当月、下月及随后的两个季月，共四个月份合约同时交易。例如２００６年９月８日，中金所可供交易的沪深３００指数期货合约有０６０９、０６１０、０６１２与０７０３四个月份合约同时交易。“０６”表示２００６年，“０９”表示９月，“０６０９”表示２００６年９月份到期交割的合约。９月份合约到期交割后，０６１０就成为最近月份合约，同时０６１１合约挂牌。１０月份合约到期交割后，那么，０６１１、０６１２就成为最近两个月份合约，同时０７０６合约挂牌。在国际市场上，大多数股指期货合约以季月月份为主，如表４所示。考虑到我国股票市场投资者持仓期限的特点，我们采用近月与季月合约相结合的方式。这样在半年内有四个合约同时运作，具有长短兼济、相对集中的效果。表４：主要股指期货合约月份５、交易时间沪深３００指数期货的交易时间为上午９：１５－１１：３０，下午１３：００－１５：１５，当月合约最后交易日交易时间为上午９：１５－１１：３０，下午为１３：００－１５：００，与现货市场保持一致。参考国外主要股指期货市场的交易时间，与现货市场相比，可分为下述三种类型：（１）期货市场与现货市场开、收盘时间均相同；（２）开盘时间相同，期货市场收盘时间延后；（３）期货市场开盘时间提前，收盘时间延后。总体原则为股指期货在现货交易时间内均可交易，但大部分交易所延长股指期货的交易时间。从国外实践来看，多数指数期货市场采取的是早开盘迟收盘的做法。早开盘的好处在于：（１）期货市场可以对上日收盘后到第二天开盘前的市场信息做出反应，有效地扮演价格发现的角色；（２）帮助现货市场在未开盘前建立均衡价格；（３）降低现货市场开盘时的波幅。迟收盘的好处在于：（１）降低现货市场收盘时的波幅；（２）在现货市场收盘后，为投资者提供对冲工具；（３）方便投资者根据现货股票资产及价格情况进行套期保值策略调整。６、价格限制价格限制制度包括涨跌停板制度和熔断制度。涨跌停板是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将视为无效。涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准加减最大波动幅度确定的。通过制定涨跌停板制度，能够锁定会员和投资者每一交易日所持有合约的最大盈亏；能够有效地减缓、抑制一些突发性事件和过度投机行为对期货价格的冲击。涨跌停板主要根据现货市场涨跌停板幅度与标的指数历史波动幅度而确定的。由于股票现货市场每日的涨跌幅度最大为１０％，为了与现货市场保持一致，股指期货合约的涨跌停板为上一交易日结算价的１０％。最后交易日不设涨跌停板，有利于期货价格和现货价格收敛。交易所可以根据市场情况调整各合约的涨跌停板幅度。“熔断”制度是为了让投资者在价格波动剧烈时，有一段时间的冷静期，抑制市场非理性过度波动，同时在熔断期间以便交易所采取一定措施控制市场风险。沪深３００指数期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的上下６％，在开盘之后，当某一合约申报价触及上一交易日结算价的上下６％时且持续一分钟，该合约启动熔断机制。启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报不得超过熔断价，但可继续撮合成交。启动熔断机制十分钟后，１０％涨跌停板生效。每日收盘前３０分钟内，不启动熔断机制，但如果有已经启动的熔断期，则继续执行至熔断期结束。每个交易日只启动一次熔断机制，最后交易日不设熔断机制。７、合约交易保证金根据对我国股票市场历史数据的分析及借鉴国际市场经验，暂定沪深３００指数期货合约交易保证金为８％。交易所有权根据市场风险情况进行调整。结算会员、非结算会员可根据市场情况，在交易所规定的保证金标准的基础上，对投资者加收一定数量的保证金。８、最后交易日和最后结算日沪深３００指数期货合约最后交易日设在到期月份的第三个周五，如遇法定节假日顺延。将最后交易日设在第三个周五而不选在月末，主要是为了避免股票市场月末效应与股指期货到期效应的重叠，增加股票市场的波动性。最后结算日与最后交易日为同一天。
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