heckman二步法丰田 解决问题 8步法求教

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-03-04 03:53 标签： 问题解决四步法
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Heckman两阶段
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本帖最后由 楚止蔡 于
09:18 编辑
做零贸易问题的自选择效应heckman二步法，遇到两个问题，问题1：如何产生或补全select=0的观测值；问题2：probit模型里带有固定效应如何（分组较多，无法通过定义虚拟变量的方式放进方程），即是否有同时结合probit和areg两个命令的命令（不需要给出固定效应的系数）。
具体描述：
企业出口多种产品到多个国家，以企业f1为例，f1出口了2种产品（p1，p2）到4个目的国（d1,d2,d3,d4），总共贸易关系应该为2*4=8个，但实际发生的只有5个（f1有5个观测值），其余3个没有发生，如果发生则select为1没有发生为0，但现在表里现有观测值都是发生的，要做heckman的话，第一阶段做probit需要所有发生和没发生的（要有8个观测时），想知道如何用程序把select=0其他3个观测值补上去，然后才可以做第一阶段的probit（如图所示）
实际是有很多企业的，这只是个例子，谢谢大家
Obs&&Firm& & Product& & Destination& & select
1& && &f1& && && &p1& && && && & d1& && && && && &1
2& && &f1& && && &p1& && && && & d2& && && && && &1
3& && &f1& && && &p1& && && && & d3& && && && && &1
4& && &f1& && && &p2& && && && & d2& && && && && &1
5& && &f1& && && &p2& && && && & d4& && && && && &1
————————————————————————————————
6& && &f1& && && &p1& && && && & d4& && && && && &0
7& && &f1& && && &p2& && && && & d1& && && && && &0
8& && &f1& && && &p2& && && && & d3& && && && && &0
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个人感觉实际交易发生与否并不是通过估计得出来的，而是通过真实交易情况确定的。heckman检验中的probit或者logistic仅仅是为了提取出自变量受选择性偏误影响不强的那部分变异，然后在第二步对因变量进行估计。heckman检验好像并无补全数据的功能啊，
hustchen2012 发表于
个人感觉实际交易发生与否并不是通过估计得出来的，而是通过真实交易情况确定的。heckman检验中的probit或者 ...这里发生与否也是通过真实交易情况确定的，当该交易发生时取为1（企业出口某种产品到某个目的国），若某交易关系未发生时取为0，但针对我这个具体问题，数据里能有观测值说明都是已经发生的，都记为1，要按照规律写出那些没发生的。。。heckman确实没有补全功能，主要是针对我这个具体情况。。。谢谢
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上火签到天数: 297 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家I
如题，有一篇英文文献原文为：In the first stage, we run 5000 probit equation on Core NTBs (one for each product) explained by the instruments discussed above, to obtain the Mills ratio (the ratio of the probability density function and the cumulative density function of each observation). The second stage equation adds the Mills ratio of the probit model describing the……
现在我想模仿作者的做法，用probit模型做一个回归分析，但我对probit模型了解不够深入，请问如何在stata中求出Mills Ratio？应该使用什么命令？另外作者用的是Heckman 2阶段回归方法，请问命令该如何写？（如果命令中需要写变量，那么因变量用y表示，自变量用x1、x2……表示）
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http://personal.rhul.ac.uk/uhte/006/ec5040/selectivity.pdf
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/examples/eacspd/chapter17.htm
最好还是不要自己分步骤写，
因为计量经济学教科书上专门写的 heckman方法，
如果自己手动分步骤估计，那么的第二步参数是容易估计的，但是标准误是需要专门调整的，否则标准误是错误的。
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另外说明一下，第一阶段为probit回归
本帖最后由 蓝色 于
13:58 编辑
最好还是不要自己分步骤写，
因为计量经济学教科书上专门写的 heckman方法，
如果自己手动分步骤估计，那么的第二步参数是容易估计的，但是标准误是需要专门调整的，否则标准误是错误的。
13:58:20 上传
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蓝色 发表于
http://personal.rhul.ac.uk/uhte/006/ec5040/selectivity.pdf
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/examp ...请教版主，这是哪本书中的内容？
蓝色 发表于
http://personal.rhul.ac.uk/uhte/006/ec5040/selectivity.pdf
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/examp ...你好，第一个链接的文件已经链接失效了，能把文件发上来么，谢谢
hua2007 发表于
请教版主，这是哪本书中的内容？微观经济计量学:方法与应用
A.科林·卡梅伦(A.Colin Cameron) (作者), 普拉温·K.特里维迪(Pravin K.Trivedi) (作者),
yanyan_lansehu 发表于
你好，第一个链接的文件已经链接失效了，能把文件发上来么，谢谢我也没有下载
学习了！！！
蓝色 发表于
http://personal.rhul.ac.uk/uhte/006/ec5040/selectivity.pdf
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/examp ...谢谢了，很久没上这个论坛了
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