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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-02-19 06:17 标签： 本月专款可用余额
用matlab从通达信中生成日线与5分钟线数据的时间序列对象
&量化交易，首先要有数据，没有数据，也量化不起来。作为个人，要想收集起必要的数据，形成自己的金融数据库，是非常困难的。尤其这些数据都是变动的，或者不断增加的。所以机构在这些方面本来有很大的优势。
金融数据数据首先就想到到行情数据，这还是比较容易收集的，比如股票行情，因为多数证券公司或者提供商，都免费提供level
I的行情，我们可以比较方便地取得日线数据，分钟线数据，就是每天需要维护一下。有条件的话，还可以收集到实时的数据（可以从行情软件中用接口读取，也可以从一些网站上的实时行情中取得）。
这里，我把从通达信目录下读取日线和5分钟线数据，做成了两个matlab函数：getday('通达信安装目录','市场','股票代码')和get5min('通达信安装目录','市场','股票代码')，其中目录不要最后一个'\'，市场深圳为'sz'，上海为'sh'，股票代码为六位字符。
使用时只要放在可以搜索的路径下，就可以直接调用。调用结果生成一个金融时间序列对象，而不是一系列数组。在matlab中金融时间序列对象已经有许多可用的工具函数，可以方便的使用，如果是数组的话，还要考虑日期时间，非常麻烦的。
先说一下通达信的日线的数据结构，这个已经有不少人讨论过，我仅仅列出吧。
通达信日线数据的每个记录为32字节，结构如下：
日期： uint32 %把年月日字符串直接变成了整数字。在金融时间序列中要做处理和转换
开盘价： uint32 %开盘价要除以100
最高价： uint32 %最高价要除以100
最低价： uint32 %最低价要除以100
收盘价： uint32 %收盘价要除以100
成交金额：float %成交金额是有小数的，这里用float，与其它字段不一样，matlab处理有些麻烦
成交量： uint32 %成交量单位是股，如果 要变成手的话要除以每手的单位
备用： uint32&&
%好象在指数的日线中用到，具体作用再研究。
看了一些人写的读取方法，多数使用循环，其实在matlab中循环效率低，可以直接使用矩阵（矢量）读取，不用循环处理，一次就可以读出。但因为矢量或者矩阵都是同一种数据类型（结构和元包除外），这里有uint32和float两种类型，不能一次读取。所以分两次读取，一次用uint32，一次用float，注意读取float时，先用fseek(文件句柄，20，-1)跳过了第一条记录的从日期到收盘价的20个字节，再用fread(文件句柄，数组，'float=&double',28),其中28是每读一次跳过的字节数，因为已经读了4
个字节（float），所以只有32-4＝28了。这里跳过的单位一定是字节数，而不是读的时候定义的变量类型，有些文章和书上对此的解释是错的。我上过当，后来还是直接在matlab中查在线帮助才搞清楚的。程序见
再来看5分钟线数据结构，通达信的5分钟线数据结构网上也有人写过，不过是错的，至少在现在版本6下，我发现是错的。下面是我确认是正确的结构。
每个记录仍然为32字节，结构如下：
日期： uint16 %设值为num，则year=floor(num/;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
month=floor(mod(num,);
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
day=mod(mod(num,);
时间： uint16 %从00:00:00开始的分钟数。
开盘价： float %有的文章中把四个价格都当成了uint32，是错的
最高价： float
最低价： float
收盘价： float
成交金额： float
成交量： uint32 %这里没有用float，因为没有小数。但数据类型不一，处理也有点麻烦。
备用： uint32
这个处理比较累，我干脆读了两次，一次用uint32读，取得了日期，时间和成交量。再用float读取，得到四个价格和成交金额。最后造成一个金融时间序列变量，date包括了日期和时间。程序为
金融时间序列对象胻民来方便多了，比如可以直接用字串时间来提取一段数据，可以直接用candle做K线图，金融时间序列工具包中的函数都可以用，很方便的了。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。怎样可以在很短时间内（5分钟以内）把湿衣服弄干？_百度知道
怎样可以在很短时间内（5分钟以内）把湿衣服弄干？
在学校不要用大型器械
我有更好的答案
如果是衬衫或者比较薄的T恤或者有可能哦，尽可能的拧干，呵呵首先要拧干，这样通常是比较快干的，我想这不可能吧，不过你说要五分钟之内，然后把衣服挂在衣架上用电吹风吹
用甩干机和烘干机配合使用，要穿的话用吹风机吹一下就可以穿了不用器械的话 很难办到
那吹风机吹一下就OK了我经常这样`干``
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又叫强力斯诺克。2009年奥沙利文夺冠。现在已经取消power snooker
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出门在外也不愁我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符最佳答案：这个问题吗？我觉得不是关键问题不是会计账务处理，而是内部规定。
按税法规定，要求企业必须做销售处理。这是每年税务增值税稽查的重点内容。
这个你可以和你们销售人员说，不是你能定的。&&2人赞同
其它答案：共0条相关内容等待您来回答0103065编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华关于这星期天的英语创新大赛复赛英语创新大赛复赛拿到口语试题后,有5分钟准备时间,在这段时间内,可不可以用笔打下草稿?十万火急!求助快考了!7月25就考了!我要参加过的权威人士说话！_百度作业帮
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炼吧筱悠656
我觉得可以写一下大体的答题思路.或者用自己惯用的符号 关键词 来作为回答问题的提示.用最简洁有力的语言回答问题.写草稿有些仓促.以前参加过这类的比赛所以不建议写过多细节内容.大纲最好.
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