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2009 年信托公司年报分析之：信托业务篇
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2009 年信托公司年报分析之：信托业务篇
官方公共微信8月15日实达金属早报(LME,COMEX,CFTC)(铜铝)
金属市场交易
LME交易行情
LME持仓信息
铜持仓分布
铝持仓分布
锌持仓分布
CASH/15AUG
16AUG/19SEP
20SEP/17OCT
18OCT/3MTH
REST OF OCT
01NOV/63MTH
LME铜铝锌成交量
上午第一节场内交易
第二节场内
下午第一节场内交易
办公室交易
当天总成交
（含调期、场外交易量）
LME铜铝锌库存变化
英国泰因威尔
LME铜铝锌合约升贴水
3M/08年8月
9月/08年9月
3M/09年10月
LME市况报告---基本金属普遍挫跌,受累于信贷市场忧虑
伦敦金属交易所(LME)基本金属期货价格周二多数大幅下挫,围绕信贷紧缩状况恐蔓延至整个金融市场的忧虑挥之不去. "多数金融市场还存在很多不确定性,债市和股市日内大幅波动便是最好的证明,眼下交投仍无法恢复常态."MF Global在电邮中称.
三个月期铜跌149美元,收报每吨7,410美元,盘中低点7,400为8月10日来最低位.当日,围绕美国次优抵押贷款市场危机恐蔓延的忧虑导致各类资产价格普遍下滑. "目前更广泛的金融市场命运攸关基本金属走势,"富通银行在月报中称. 但该行同时指出,中国非凡的经济成长率说明需求将持续增强,并预计短期内铜价料在7,300-7,700美元间交投.
三个月期铅是今日唯一抗跌的合约,上涨10美元至3,010/3,011.加拿大企业Ivernia在澳洲的Magellan矿山出货延迟一直支撑期铅价格.
三个月期铝跌41美元,报2,552;三个月期锌下滑65美元,报3,285;三个月期锡重挫1,050美元,报14,250.三个月期镍下挫550美元,报26,900.
COMEX市况报告---期铜受获利了结打压收低逾2%,信贷忧虑难以消散
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收挫逾2%,投资者急於锁定昨日获利,因美元走坚,且美国信贷市场危机及其对全球经济的影响存在不确定性.
9月期铜结算价跌7.10美分或2.06%,报每磅3.370美元,接近3.5美元波动区间的低端.
交易商预计,近期9月期铜支撑位於3.30,随後为上周五的低点3.2850,之後是3.25.阻力位於100日移动均线3.4568,而後为其50日移动均线3.4860.
最终成交量预估为16,966口,昨日最终成交量为21,334.
截止8月13日未平仓合约减少1,825口报76,132口. "昨天市场在美元走强的情况下依然上涨.今天美元继续攀升.市场仍呈下降趋势,结束了昨日的走势,我认为大家可能已经开始作空."A.G. Edwards.的期货分析师Eric Wittenauer.
投资于商品市场的货币市场共同基金公司Sentinel已向美国商品期货交易委员会提出申请,准许其暂停旗下基金的赎回,这进一步打击了人气.
美国CFTC铜市场持仓结构表
非商业持仓量
商业持仓量
可报告合计持仓量
不可报告持仓量
〔中国数据〕7月企业商品价格同比升6.1%,农产品涨15.1%--央行(更新版)
中国人民银行周二公布,7月企业商品价格较上月上升0.8%,较上年同期上涨6.1%.其中农产品价格环比升2.4%,同比涨15.1%.
央行网站刊登的消息并称,7月原粮价格环比升1%,同比涨9%;畜产品价格环比升5.9%,同比涨39.8%;活猪价格环比升11.5%,同比涨85.8%;鲜冻猪肉价格环比涨15.9%,同比升89.2%.
同期铁矿石价格较上月上升0.5%,较上年同期上升12.2%;钢材价格环比上升0.1%,同比涨7.7%;有色金属价格环比上升0.7%,同比上涨7.8%.铜价较上月上升2.7%,较上年同期上升3.9%.
煤、油、电价格环比上涨0.1%,同比上升0.8%;原煤价格环比升0.6%,同比涨8.9%;原油价格环比上升0.3%,同比下降6.9%;成品油价格环比升0.1%,同比下降2.6%;电价环比降0.1%,同比上升2.3%.
央行此前公布,6月份企业商品价格同比上升5.4%,环比上涨0.7%.
〔美国数据〕7月PPI较上月上升0.6%,核心PPI较上月增长0.1%(表)
美国劳工部周二公布,美国7月生产者物价指数(PPI)较上月上升0.6%,扣除食品和能源的核心PPI较上月增长0.1%.
路透调查的分析师此前预期,7月整体PPI为上升0.2%,核心PPI上升0.2%.
〔美国数据〕6月贸易逆差缩窄至581.4亿美元,预估为逆差610亿(表)
美国商务部周二公布,6月贸易逆差为581.4亿美元,预估为逆差610亿;5月修正为逆差591.6亿,初值为逆差600.4亿.
〔美国数据〕8月11日当周连锁店销售较前周下降0.9%--ICSC/UBS(表)
美国国际购物中心协会(ICSC)和瑞银证券周二联合发布的报告显示,8月11日止当周美国连锁店销售较之前一周下降0.9%,较上年同期成长2.3%.
当周 指数 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
8月11日 480.8 2.3 -0.9
8月4日 485.0 3.1 -0.3
7月28日 486.5 3.2 1.1
7月21日 481.3 3.0 -0.2
7月14日 482.1 3.4 0.3
〔美国数据〕8月11日止当周连锁店销售较上年同期增长2.3%--Redbook
Redbook Research周二公布的一项报告显示,最近一周美国连锁店销售较上年同期上升.
报告称,8月11日止当周大型连锁店销售经季节调整后较去年同期增长2.3%;今年8月迄今的销售亦较去年同期增加2.3%,较7月下降0.6%.
Johson Redbook数据是根据对代表约9,000家商店的一般商品零售商的采样编纂而成,同店销售衡量营业至少一年以上的商店营收.
国际金融市场
&&&&&&&&&& &
道琼斯工业平均
纳斯达克综合
英国伦敦FTSE
德国法兰克福DAX
法国巴黎CAC40
美元/人民币
纽约原油近月
波罗的海干货
美股盘后─次级房贷忧虑持续 道琼大跌207点
因次级房贷与信贷市场的担忧重燃，且美国两大零售商Home Depot与Wal-Mart获利预估令人失望，美国股市连续第四天下挫，道琼工业指数大跌逾200点。
道琼工业平均指数收低207.61点或1.57%至13028.92。Nasdaq指数收低43.12点或1.70%至2499.12。Nasdaq指数收低26.38点或1.82%至1426.55。费城半导体指数收低11.21点或2.23%至490.50。
美国今日公布7月生产者物价指数(PPI)，显示核心通货膨胀温和，美国股市开盘错综，道琼与S&P 500指数疲弱，Nasdaq指数则走强。但气氛随即转为跌势，主要指数全数走低。
除了零售类股表现不佳外，因担忧信用危机，金融股再度受创。此外，整体PPI数据高于预期，使得投资人担忧周三将公布的消费者物价指数(CPI)。
分析师说，今日利空消息影响大过利多消息，PPI数据高于预期，Wal-Mart公司的展望抵销了Home Depot公司较预期为佳的获利，次级房贷市场的担忧也仍然持续。
过去几个月，因担忧信用紧缩，美国股市压力持续。房屋市场下滑，亦不时冲击着投资人。
消息指出，商品共同基金公司SentinelManagement Group要求主管机关核准停止客户赎回，重燃了投资人的担忧。
周一，Goldman Sachs (GS-US；高盛)承认旗下由计算机带动的避险基金表现不佳，并说投入了30亿美元至旗下一檔基金。周二，其股价下跌4%。此外，上周法国最大银行BNP Paribas说，因次级房贷担忧，已冻结部分基金。
美国最大抵押贷款机构Countrywide Financial (CFC-US)下跌2.21至24.40美元，跌幅7%。该公司说7月违约与延迟付款案件上升至数年来高点。
Thornburg Mortgage (TMA-US)下跌6.67至7.61美元，跌幅40%。因担忧该公司必须削减股利，几位分析师调降了该公司评等，带来利空。
分析师说，金融股今日跌幅颇重，投资人持续担忧经纪商受创。
全球最大零售商Wal-Mart (WMT-US)下跌2.48至43.69美元，跌幅5%。该公司公布上季获利与未来获利预估，令人失望，拖累了道琼下跌。
另一档道琼零售股Home Depot (HD-US)下跌1.74至33.50美元，跌幅2.8%。该公司公布第二季获利高于预期，但销售则低于预期。该家用品零售商亦重申，预期今年每股获利将下降18%。
EMC股价下跌逾2%。但其分拆部门VMware股票初次上市，股价大涨22.35至51.35美元，涨幅达73%。
Mattel (MAT-US)下跌0.56至23.01美元。该玩具制造商说，正扩大回收产品，包括中国制造的900万个玩具，因涂料含铅，且磁铁有松脱风险。
股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为4比1，成交量为14.1亿股。在Nasdaq交易所，下跌家数多过上涨家数，约为2比1，成交量为16.0亿股。
经济消息方面，美国公布7月生产者物价指数(PPI)上升0.6%，高于预期，但扣除食品与能源后，核心PPI仅上升0.1%，低于预期。
美国6月贸易赤字意外下降，出口强劲抵销了能源价格上涨的冲击。
债券价格清除了早场的跌幅，反弹上扬，10年期债券殖利率下降至4.72%，周一收盘为4.76%。
美国9月原油上涨76美分至每桶72.38美元。
欧股盘后─UBS警告交易疲弱 欧股收低
欧洲股市周二下跌，瑞士大型银行UBS发布预警，使金融股受到压力，担忧美国消费者消费能力不足，引发了华尔街股市大幅下跌。
UBS表示信贷市场持续动荡，将削弱其业绩表现。UBS说，如果现在这种情况持续，第三季的交易业绩将非常疲弱。
因旗下一档避险基金Dillon Read于第二季度表现不佳，UBS亦遭到2.3亿瑞郎的亏损。
UBS (UBS-US)股价下跌3.7%，并拖累其它金融股，Societe Generale股价下跌4.6%。
UBS季报不佳，华尔街开盘疲弱，抵销了电信股的涨势。伦敦股市亦未能守住稍早的涨势。英国通货膨胀数据良好，英国升息的机率降低，伦敦股市早场因而上涨。
德国DAX指数收低49.26点或0.66%至7425.07，法国CAC-40指数收低90.62点或1.63%至5478.66，英国FTSE-100指数收低75.50点或1.21%至6143.50。
泛欧道琼Stoxx 600指数下跌1.2%至366.46，为四个交易日来，第三天下跌。
分析师说股市持续担忧信贷情况，预期波动走势将持续。近几周，因担忧美国次级房贷问题漫延至欧洲，股市受到压力。
美国大型零售商Wal-Mart与Home Depot公布季报疲弱，美国股市大幅下跌，亦拖累了欧洲股市。
纽约汇市─次级房贷亏损漫延 日元上涨
日元兑欧元与日元兑美元连续第三天上涨，美国次级房贷亏损漫延至全球信市贷市场，促使投资人脱手以借入日元买进的风险性资产，日元因而上涨。
分析师说，如果股市持续下跌，则投资人将持续轧平风险性资产。许多投资人过去几日轧平利差交易仓位，此一行动越来越严重。
05:00 日元报159.10兑1欧元，117.57兑1美元。
日元自7月23日所创168.99兑1欧元记录低点反弹，日元兑美元则自6月22日所创自2002年12月以来低点124.13反弹。
分析师说，投资人持续轧平利差交易仓位。又有银行出面谈论陷身次级房贷市场困境，风险忍受度因而持续遭到考验。利差交易被视为风险交易。
美元兑欧元等货币可能扩大涨幅，因为银行与基金经理人争相轧平以借入的美元所投资的风险性资产，偿还美元贷款。在次级房贷市场风暴中，投资人亦买进美元，进行避险。
美元自1.3852兑1欧元记录低点反弹，美元亦自26年低点2.0654兑1英镑水平反弹。
分析师说，目前投资人仍退出风险性资产，日元可望进一步上扬。
美国股市下跌，债券则上涨，投资人卖出风险性资产，买进政府债券寻求避险。
4:55 2年期债券殖利率下降约5基点至4.36%，价格上涨约3/32至100-15/32。
纽约债市─公债价格攀升,数支加拿大信托陷入困境加剧市场担忧
美国公债价格周二攀升,因数支加拿大信托在偿付短期贷款方面遭遇困境,进一步证明始自抵押贷款领域的危机已经造成更广范围的信贷紧缩.
这在推动股市下挫的同时拉高了公债.而且还有消息称,货币市场共同基金公司Sentinel已经向美国商品期货交易委员会(CFTC)申请,希望能允许它暂停赎回.
另外,沃尔玛(Wal-Mart Stores)和家得宝发布令人失望业绩,也对公债构成利好,因业绩不佳暗示美国房市走软最终影响到了消费者支出.
指标10年期美国公债价格上升8/32,收益率(殖利率)下滑3个基点至4.73%,较6月高位已下挫足足60个基点.
**信贷危机加深提升公债避险魅力**
Fimat负责全球固定收益市场的主管Frank Hsu说,"商业票据和资产支持市场一直有问题存在...今日是加拿大爆出问题,但其它国家包括美国在内,可能也有相似的情况."
信贷评级机构DBRS称,有17家加拿大资产支持商业票据(ABCP)发行机构已经向它们的资金提供者申请融资,以偿还到期票据.若不能借入资金,这些票据恐面临违约风险.
有迹象显示全球投资者的避险意愿在上升,两年期互换利差扩阔至63.50,为2001年911事件以来最阔水准.
信贷危机不断加深,引燃有关美国联邦储备理事会(FED)将不得不降息以维持市场流动性
的预期.自上周四以来全球各地央行已经向金融体系注入总计超过4,000亿美元的资金.
许多专家认为,除非有明确证据表明,金融市场动荡已经给宏观经济带来严重冲击,否则FED不会采取降息举措,尤其是在某些领域通膨依然没有呈现缓和的情况下.
不过也有人认为官员无需等待更多信息,稍早沃尔玛公布业绩声明时指出,许多消费者"临近月底已经没钱了."
原油—-风暴忧虑推动NYMEX原油期货收高,但信贷危机仍不可小觑
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收高,因一热带风暴在大西洋深处形成,同时另一低气压也正在酝酿之中,令人担心这可能会破坏炼油和产油活动.
风暴引发的忧虑占上风,盖过了信贷市场危机加剧的影响.信贷忧虑已动摇了投资者对股市的信心,这恐波及整体经济成长并削弱对石油的需求.
NYMEX-9月原油期货结算价涨0.76美元或1.1%,报每桶72.38美元,盘中在71.36-72.50间波动.
"油价盘中始终起伏不定,股市走软和热带风暴升级,这两方面因素在不断拉锯.最终有关风暴的忧虑以及明天政府库存报告出炉前的空头回补占据上风."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称.
9月RBOB汽油期货扬升3.63美分或1.9%,结算价报每加仑1.9738美元,盘中交投区间为1.5.
9月取暖油期货结算价涨1.60美分或0.8%,报每加仑1.9825美元,盘中交易区间为1.9美元.
美国能源资料协会(EIA)库存报告定于明日1430GMT公布.接受路透调查的分析师预估中值显示,8月10日止当周原油库存料减少230万桶.
美国国家飓风中心周二表示,热带风暴迪安(Dean)已在大西洋深处形成,位于西非和加勒比海之间.另一低气压或将在墨西哥湾中南部形成.
贵金属行情简报
黄金--周二在欧洲市场1515GMT时报每盎司668.40/669.20美元,盘中在665.75-671.30间波动.周一纽约尾盘报669.50/670.30.
美元兑欧元走坚令现货金承压.
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二收低,因此前公布的美国生产者物价指数(PPI)增幅超出预期,而且美元兑主要货币在攀涨.不过分析师依然看涨黄金,因对黄金的投资需求和季节性实货买盘都很强劲.
Prospector资产管理公司总裁Leonard Kaplan说,"通膨上扬,金价受影响回落,因市场认为高通膨将促使利率上调,进而推高美元."
12月期金结算价跌1.20美元,报每盎司679.70美元,盘中交投区间为676.30-682.20.
Kaplan认为本周结束前期金将测试670区域的较低端,因美元兑其它货币大涨.
周二公布的数据显示,美国7月PPI增幅超出预期,受能源价格上升影响;不过该国6月贸易逆差意外缩减,受益于出口更加强劲.这些暗示联邦储备理事会(FED)在是否实施降息方面将继 续持谨慎立场
今日场内交投静淡,COMEX期金成交量估计为61,366口.
1819GMT,现货金报每盎司668.30/668.90美元,昨日尾盘报669.50/670.30.伦敦金午后定盘价报668.35.
9月期银收低10.7美分,报每盎司12.748美元,盘中交投区间为12.710-12.910.
现货银报每盎司12.69/12.72美元,昨日尾盘报12.79/12.84.
9月钯金期货下挫3.45美元或1%,报每盎司354.70美元.现货钯金报每盎司349.50/353.50.
10月铂金(白金)期货跌10.10美元,报每盎司1,277.现货铂金报每盎司1,266.50/1,273.50美元.
白银--收报每盎司12.74/12.78美元,昨日纽约尾盘报12.79/12.84.
铂金(白金) --收至每盎司1,271/1,275美元,低于纽约尾盘的1,275/1,278.
钯金--自纽约尾盘的每盎司354/357美元跌至350/354.
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