转融通参与人数据规范（Ver1.00）转融通参与人数据接口规范（ Ver 1.00讨论稿）中国证券金融股份有限公司 二○一一年十一月中国证券金融股份有限公司1转融通参与人数据规范（Ver1.00）前 言为加快推进转融通业务技
术平台的建设工作， 全面落实转融通业 务技术平台和各参与人技术系统之间的数据接口， 我们制定了本规范 文件。 本文根据《转融通业务试点操作方案 V2.0 版》中的内容，详细 规范了参与人通过转融通业务技术平台完成的日间申报数据接口以 及日终清算数据文件接口的具体内容，包括借入人的借资借券申报、 合约展期和出借人提前偿还申报以及转融通合约归还交收通知等清 算数据文件接口等内容。 本文没有包括出借人通过沪市综合业务平台或深市综合协议平 台出借证券申报的接口内容，其相关内容由两交易所分别制定和发 布。 本版规范由中国证券金融股份有限公司负责起草， 并负责具体的 解释工作。中国证券金融股份有限公司2转融通参与人数据规范（Ver1.00）历次更新版本 日期 修订说明 1、 《保证金追缴通知》 增加 、 《出借人账户资料申报库》 、 《出 借人账户资料返回库》三个接口库； 2、修改日间动态业务数据包约定《保证金查询请求应答消 息》增加?PostStr?域，删除?ElementOrderMatch?和 ?ElementStock?组件?PostStr?域； 3、补充转融通平台返回代码； 4、修改日间动态业务数据包约定《保证金委托请求应答消 息》和《保证金查询请求应答消息》删除 Pbu 的域； 5、 讲原对于无意义的域处理方法 ?不填或者为空 ?改为 ?不 返回该域或为空?； 6、修改日间动态业务数据包约定《保证金委托请求应答消 息》bsflag＝‘0D’的描述， ‘0D’只能用于老股东的增发 申购，不能用于新股申购。 接口中所有利率字段本次修订为不带百分号格式，例如年 利率 2.34%，则字段值为 2.34。 转融通参与人数据规范接口初稿 修订人 审核人V1.00V1.00 V1.0010918中国证券金融股份有限公司3转融通参与人数据规范（Ver1.00）目录第一章 接口概述 ............................................................................................................................... 5 第一节 接口说明 ................................................................................................................................ 5 第二节 系统架构 ................................................................................................................................ 7 第二章 日间动态业务数据接口 ......................................................................................................... 7 第一节 接口协议 ................................................................................................................................ 7 第二节 日间动态业务数据消息包约定............................................................................................. 8 第三节 参与人签到签退及签到密码变更消息 ................................................................................. 9 第四节 转融通业务消息 .................................................................................................................. 10 第五节 保证金业务消息 .................................................................................................................. 16 第三章 日终静态数据文件接口 ....................................................................................................... 20 第一节 T 日转融通期限库（ZRTQX.DBF） ................................................................................... 20 第二节 T 日转融通标的期限费率文件库（ZRTBDQXFL.DBF） ................................................. 21 第三节 T 日转融通可充抵保证金证券文件库（ZRTBZJZQ.DBF） ............................................. 21 第四节 合格出借人名单文件（ZRTHGCJR.DBF） ....................................................................... 22 第五节 T 日新合约信息库（ZRTXHYXX.DBF） .......................................................................... 23 第六节 合约对帐数据文件（ZRTHYDZ.DBF） ............................................................................. 24 第七节 T+1 日交收通知库（ZRTJSTZ.DBF） ................................................................................ 26 第八节 转融通权益处理库（ZRTQYCLK.DBF） .......................................................................... 27 第九节 保证金追缴通知库（ZRTBZJZJTZ.DBF）......................................................................... 29 第十节 出借人账户资料申报库/返回库（ZRTCJRZHSB.DBF/ZRTCJRZHHB.DBF） ................. 31 第四章 附录 .................................................................................................................................... 34 附录 A：日间业务数据接口-返回错误代码表 ............................................................................... 34 附录 B：日间业务数据接口-订单消息实例 ................................................................................... 36 附录 C：计算校验和算法 ................................................................................................................ 36 附录 D：应用消息重复组件 ............................................................................................................ 37 附录 E：主要数据字典 .................................................................................................................... 38 附录 F：证件代码字典 ..................................................................................................................... 39中国证券金融股份有限公司4转融通参与人数据规范（Ver1.00）第一章 接口概述第一节 接口说明中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）和转融通参 与人技术系统之间的数据交互包括日间动态业务数据和日终静态数据 文件两个部分。 一、日间动态业务数据 日间动态业务数据主要是指借入人转融通借资借券申报指令、转融 通展期和提前偿还申报指令、借入人保证金交易及查询申报指令等日 间交互的业务数据，具体内容包括： （一）借入人转融通借资借券申报指令 1、借入人转融资借入申报及撤单； 2、借入人转融券借入定价申报及撤单； 3、借入人转融券借入成交申报及撤单； （二）转融通展期和提前偿还申报指令 4、借入人转融资借入展期申报； 5、借入人转融券借入展期申报； 6、出借人转融券借出同意展期申报； 7、出借人转融券借出提前偿还申报； 8、借入人转融券借入同意提前偿还申报； （三）借入人保证金交易及查询申报 9、借入人保证金交易及权益处理申报和撤单； 10、 借入人保证金交易委托成交查询申报；中国证券金融股份有限公司 5转融通参与人数据规范（Ver1.00）11、 借入人保证金资金和股份查询申报。 二、日终静态数据文件 日终静态数据文件主要是指证券金融公司在转融通业务平台完成 日终处理后， 向参与人发送的日终清算对帐数据文件接口。 具体内容包 括： （一） T 日转融通期限库（ZRTQX.dbf） ； （二） T 日转融通标的期限费率文件库（ZRTBDQXFL.dbf） ； （三） T 日转融通可充抵保证金证券文件库（ZRTBZJZQ.dbf） ； （四） 合格出借人名单文件（ZRTHGCJR.dbf） ； （五） T 日新合约信息库（ZRTXHYXX.dbf） ； （六） 合约对帐数据文件（ZRTHYDZ.dbf） ； （七） T+1 日交收通知库（ZRTJSTZ.dbf） ； （八） 转融通权益处理库（ZRTQYCLK.dbf） ； （九） 保证金追缴通知库（ZRTBZJZJTZ.dbf； （十） 出借人账户资料申报库/返回库。中国证券金融股份有限公司6转融通参与人数据规范（Ver1.00）第二节 系统架构中国证券金融公司技术系统和转融通参与人技术系统，通过深证通 金融数据交换（FDEP）平台完成对接，系统架构图如下所示。图一、证券金融公司和参与人技术系统架构图第二章 日间动态业务数据接口第一节 接口协议中国证券金融公司和参与人间的日间动态业务数据接口，是通过深 证通 FDEP 金融数据交换平台， 在证券交易数据交换协议 （简称 ?STEP? ） 上实现交互和对接。 关于参与人通过深证通 FDEP 平台的 API 调用方法，可参考深圳证 券通信公司网站上公布的开发文档《03_FDEPAPI 用户手册》中的内容， 本文不再赘述。 本文档中关于消息包构建和解析方法，可参考金融行业标准《证券 交易数据交换协议》 （简称?STEP? ）1.00 版或 FIX 标准 4.4 版。中国证券金融股份有限公司7转融通参与人数据规范（Ver1.00）第二节 日间动态业务数据消息包约定本节具体描述证券金融公司和参与人之间的日间动态业务数据消 息包的构成和约定。 每一个消息包都包含有消息头、消息体、消息尾三个部分，其中消 息头、消息体和消息尾均采用依次排列?标签=字段取值&SOH&?的方式 组织， 消息中字段取值除非特别声明， 均以 ASCII 码字符串表示， &SOH& 为字段界定符，其值为不可打印字符 ASCII 码：十六进制的 0x01。如 字段值为空，则采用?标签= &SOH&?的方式表示， （等号后与域分隔符 间有一个空格） 。 一、消息头 每一个消息有一个消息头， 消息头部分包括消息体长度、 消息类型、 收发方代码、发送日期和发送时间等域。 如发送的业务申报在相当长 的时间内没有确认，或者怀疑其根本未曾发送过，可以通过设置?可能 重新发送?标志（PossResend =Y)来完成对该消息包的重新发送。 标准消息头部分格式见表 1：Tag
域名 BeginString BodyLength 类型 C8 N10 必需 Y Y 说明 起始串，固定值填：STEP1.00 消息体长度(消息的第二个域) 是从消息头的消息体长度域后面的域分隔符&SOH& （包含） 开始到消息尾的校验和域之前的&SOH& （包 含）共计所占的字节长度，包含界定符&SOH& 消息类型(消息的第三个域)，根据消息类型填写 前三个域必须固定次序 发送方代码 请求包填参与人深证通 MR 的 userid 应答时填证金深证通 MR 的 userid 接收方代码 请求包填证金深证通 MR 的 userid 应答时填参与人深证通 MR 的 userid8MsgType SenderCompIDC3 C16Y Y1056TargetCompIDC16Y中国证券金融股份有限公司转融通参与人数据规范（Ver1.00） 52 PossResend SendingDate SendingTime C1 C8 C10 Y Y Y 可能重发标志，重发：Y 发送日期 发送时间表一 消息头 二、消息尾 每一个消息有一个消息尾，并以此终止。消息尾可用于分隔多个消 息，包括 3 位数的校验和值。Tag
域名 SignatureLength Signature 类型 N10 C64 必需 Y Y 说明 数字签名长度（不可加密） 数字签名（不可加密） 签到时填空，签到返回应答消息时返回签名 后续业务每次必须填签到应答返回的数字签名 校验和，消息的最末域（不可加密） 。1010CheckSumN3Y表二 消息尾第三节 参与人签到签退及签到密码变更消息一、转融通参与人（接入方）签到、签退及密码变更消息 参与人接入到证券金融公司转融通业务技术平台之前，首先由证券 金融公司 （和深证通协商） 分配给接入方一个 APPID 号及初始签到密码。 参与人每交易日通过转融通业务技术平台申报日间业务之前， 必须首先 使用签到密码完成一次签到。 签到成功后应答包会返回一个有效数字 签名， 后续业务申报必须每次在消息尾的 Signature 域带上签到成功返 回的数字签名才会有效。 数字签名当日内有效， 第二日自动失效必须重新签到。 接入方在当 日中途断开时可通过再次签到获取新的数字签名， 接入方也可以通过签中国证券金融股份有限公司9转融通参与人数据规范（Ver1.00）退的方式注销当日的签到， 签退后在再次签到成功之前所有业务请求将 被返回错误。 接入方可以通过发送变更签到密码消息完成签到密码的变更，变更 签到密码不会影响上次签到返回的数字签名的有效性。Tag 135 域名 消息头 BusiCode C4 数据 必需 Y Y 说明 消息头中 MsgType 域为 101 业务类型取值范围： 签到:0001 签退:0002 变更签到密码:0003 签到密码，BusiCode： 送签到 密码，BusiCode：0003 时送入原签到密 码。 新密码，BusiCode：0003 修改签到密码 必送 其余无实际意义，不送该域或为空。301SignInPassWordC10Y302NewSignInPassWordC10N消息尾 Tag 135 301 302 119 域名 消息头 BusiCode SignInPassWord NewSignInPassWord ReturnCode 消息尾 C4 C10 C10 C4 数据Y 安全控制应答消息 必需 Y Y Y N Y Y 说明 消息头中 MsgType 域为 201 同请求包内容 同请求包内容 同请求包内容 返回错误代码 消息尾中包含数字签名信息表三 转融通参与人签到签退及签到密码变更及应答消息第四节 转融通业务消息一、转融通订单申报消息及确认消息 参与人通过转融通订单申报消息，完成转融通业务的借入申报、展 期、 提前偿还等指令向证券金融公司端的发送， 证券金融公司端处理完 指令后将确认应答消息返回给发送方。中国证券金融股份有限公司 10转融通参与人数据规范（Ver1.00）转融通订单申报及确认消息格式如下：Tag 135 域名 消息头 BusiCode C4 类型 必填 Y Y 说明 消息头中 MsgType 域为 121 业务类型取值范围： 转融券借入定价申报:5101 转融券借入成交申报:5102 申请转融券借入展期:5121 同意转融券出借展期:5122 申请转融券出借提前索还:5131 同意转融券借入提前归还:5132 转融资借入申报:5001 转融资申请展期申报:5021 转融通 订单 撤单:5900， 撤单请求的委托要素 要求同原请求单内容,允许撤单的业务类型： 01 申请编号，由参与人系统自动生成，同一参与 人同一交易日不能重复（可不连续递增） 此 ， 域值还作为参与人系统日终清算交收时的订 单匹配依据。 订单日期 市场代码 0：深圳 1：上海 对应市场交易单元（借入人：融券专用证券账 户交易单元或托管单元，出借人：普通证券账 户交易单元或托管单元） 对应市场证券账号， （借入人：融券专用证券 账户，出借人：普通证券账户） 转融通期限： 转融资：7、14、28 转融券：3、7、14、28、182 转融通息费率，不含百分号。例：年化利率 3.45%，填 3.45 CNY：人民币 转融资申请金额，如
转融券，无实际意义，不送该域或为空 转融券：深圳、上海市场证券代码 转融资：无实际意义，不送该域或为空 转融券申请数量，如
转融资，无实际意义，不送该域或为空 对手方证券账号，BusiCode：5102 必填其余无 实际意义，不送该域或为空118CreditOrderIdC10Y92 1OrderDate MarketC8 C1Y Y2PbuC6Y6 4SecuId CreditDaysC10 N4Y Y5 37 17 21 12 7CreditRate MoneyType CreditAmt StkCode CreditQty TargetSecuIdN9,7 C3 C16,2 C6 N16 C10Y Y N N N N中国证券金融股份有限公司转融通参与人数据规范（Ver1.00） 3 16 TargetPbu ContractSno C6 N18 N N 对手方交易单元，BusiCode：5102 必填 其余无实际意义，不送该域或为空 转融通本方合约编号，BusiCode： / 21 为必填字段,填本方合约号 其余无实际意义，不送该域或为空 转融通对方合约编号，BusiCode： 必填,同意展期、同意提前偿还对方合约编号 其余无实际意义，不送该域或为空 Busicode：5900 必填，原订单申请编号 其余无实际意义，不送该域或为空 提前索还日期，BusiCode： 必填 其余无实际意义，不送该域或为空 提前索还原因：BusiCode：5131 必填 01：司法机关依法对出借人的转融券债权进行 处置，要求提前了结相关转融券合约 02：转融券融入的证券被收购，收购后该上市 公司非存续 03：转融券融入证券的上市公司召开股东大会 其余无意义，不送该域或为空 订单时间，如 ，精确到毫秒89TargetContractSnoN18N90 30OriginalCreditOrderId RecoverDateC10 C8 C2N N N66RecoverMsg93OrderTime消息尾C10N Y转融通业务订单申报确认应答消息Tag 11域名 消息头 CreditConfSno类型 N10必需 Y Y说明 消息头中 MsgType 域为 221 证券金融公司生成预确认流水号， 由证金转 融通平台生成， 同一交易日不重复， 是证金 接到收订单的唯一标识。 业务类型，同请求包内容 申请编号，同请求包内容 订单日期，同请求包内容 市场代码，同请求包内容 交易单元，同请求包内容 证券账号，同请求包内容 转融通期限品种，同请求包内容 息费率，同请求包内容 CNY：人民币，同请求包内容 转融资申请金额，同请求包内容 深圳、上海市场证券代码，同请求包内容 转融券申请数量，同请求包内容 对手方证券账号，同请求包内容 对手方交易单元，同请求包内容 转融通合约编号，同请求包内容 转融通对方合约编号，同请求包内容12135 8 92 1 2 6 4 5 37 17 21 12 7 3 16 89BusiCode CreditOrderId OrderDate Market Pbu SecuId CreditDays CreditRate MoneyType CreditAmt StkCode CreditQty TargetSecuId TargetPbu ContractSno TargetContractSnoC4 C10 C8 C1 C6 C10 N4 N9,7 C3 N16,2 C6 N16 N10 C6 N18 N18Y Y Y Y Y Y N N N N N N N N N N中国证券金融股份有限公司转融通参与人数据规范（Ver1.00） C10 C8 C10 N N N 参与人转融通原订单申请编号， 同请求包内 容 索还日期，同请求包内容 对手方约定号，BusiCode：5102 必填，由 证金返回约定号。 其余无意义，不返回该域或为空 证金接收订单时间，同请求包内容 返回错误代码，详见返回代码表。 转融通订单撤单返回 0000，表示撤单订单 执行成功，原订单被撤销。90 30 15OriginalCreditOrderId RecoverDate AgreementId61 119ConfTime ReturnCodeC10 C4Y Y标准消息尾Y表四 转融通业务订单申报及确认应答消息二、转融通订单查询消息及应答消息 用于查询转融通业务订单处理的状态信息。在参与人发送了转融通 订单申请之后， 如果在一定的时间内没有收到对方的订单的预确认消息 的话， 可发送转融通订单交易查询请求， 确认证券金融公司对该笔业务 的处理状态信息。 订单查询的应答包括二种处理状态，一是未收到该申请单；二是已 收到该申请单并已确认。 如果该交易已经确认， 交易查询应答必须包含 确认结果信息。 转融通订单查询及应答消息格式如下：表 8 转融通订单查询请求 Tag 135 8 域名 消息头 BusiCode CreditOrderId 类型 C4 C10 必需 Y Y Y 说明 消息头中 MsgType 域为 131 业务类型取值范围：5400 转融通订单查 询 申请编号，由参与人系统自动生成，同 一参与人同一交易日不能重复（可不连 续递增） 此域值还作为日终清算交收 ， 时的订单匹配依据。 订单日期1392OrderDate中国证券金融股份有限公司C8Y转融通参与人数据规范（Ver1.00） 1 Market C1 Y 市场代码 0：深圳 1：上海 对应市场交易单元（借入人：融券专用 证券账户交易单元或托管单元， 出借人： 普通证券账户交易单元或托管单元） 对应市场证券账号， （借入人：融券专用 证券账户，出借人：普通证券账户） 参 与 人 转 融 通 原 订 单 编 号 ， Busicode =5400 必填需要查询的订单编号 订单时间2PbuC6Y6SecuIdC10 C10 C10Y Y N Y90 93OriginalCreditOrderId OrderTime 消息尾转融通业务查询及应答消息 Tag 域名 消息头 11 CreditConfSno N10 类型 必 需 Y Y 说明 消息头中 MsgType 域为 231 证券金融公司预确认流水号， 由证金转 融通平台生成， 同一交易日不重复， 是 证金接到收订单的唯一标识。 业务类型，同请求包内容 申请编号，同请求包内容 订单日期，同请求包内容 市场代码，同请求包内容 交易单元，同请求包内容 证券账号，同请求包内容 ReturnCode=0000 必填，返回其余错误 代码不返回该域或为空 原业务类型，同域“业务类型 135”定 义 ReturnCode=0000 必填，返回其余错误 代码不返回该域或为空 转融通期限 ReturnCode=0000 必填，返回其余错误 代码不返回该域或为空 息费率 ReturnCode=0000 必填，返回其余错误 代码不返回该域或为空 CNY：人民币 ReturnCode=0000 必填，返回其余错误 代码错误不返回该域或为空， 转融资填申请金额 转融券无实际意义，不送该域或为空 ReturnCode=0000 必填，返回其余错误141358BusiCode CreditOrderId OrderDate Market Pbu SecuId OriginalBusiCodeC4 C10 C8 C1 C6 C10 C4Y Y Y Y Y Y N92 1 2 6 1374CreditDaysN4N5CreditRateN9,7N37MoneyTypeC3N17CreditAmtN16,2N21StkCode中国证券金融股份有限公司C6N转融通参与人数据规范（Ver1.00） 代码不返回该域或为空， 深圳、 上海市 场证券代码， 转融资无意义，不送该域或为空 12 CreditQty N16 N ReturnCode=0000 必填，返回其余错误 代码不返回该域或为空， 转融券申请数 量 转融资无意义，不送该域或为空。 ReturnCode=0000 并且 BusiCode=5102 必填， 其余错误代码不返回该域或为空 对手方证券账号, ReturnCode=0000 并且 BusiCode=5102 必填，其余不返回该域或为空； 对手方交易单元 ReturnCode=0000 并且 BusiCode=5102 必填，其余不返回该域或为空； 对手方约定号 ReturnCode=0000 并且 BusiCode= /21 必填，其余不返回 该域或为空； 转融通合约编号 ReturnCode=0000 并且 BusiCode=
必填，其余不返回该域，转融通 对方合约编号 ReturnCode=0000 必填，返回其余错误 代码不返回该域或为空 原订单状态 0：正常 1：已撤 9：废单 参与人转融通原订单申请编号， 同请求 包内容 证券金融公司接收原订单时间 返回错误代码7TargetSecuIdC10N3Target PbuC6N15AgreementIdC10N16ContractSnoN18N89TargetContractSnoN18NC1N95OriginalCreditStatus90 61 119OriginalCreditOrderId ConfTime ReturnCode 消息尾C10 C10 C4Y Y Y Y表五 转融通业务订单查询及应答消息中国证券金融股份有限公司15转融通参与人数据规范（Ver1.00）第五节 保证金业务消息一、保证金委托请求消息及确认消息 借入人向证券金融公司提交的转融通担保品， 需要通过转融通业务 平台进行证券交易，包括担保品买卖、投票、行权委托请求等。 保证金委托请求消息及确认消息的格式如下：Tag 域名 消息头 BusiCode 类型 必需 Y C4 Y 说明 消息头中 MsgType 域为 141 业务类型取值范围： 保 证 金 交 易:6101 保证金交易撤单:6900 申请编号，由参与人系统自动生成，同 一参与人同一交易日不能重复（可不连 续递增） 此域值还作为日终清算交收 ， 时的订单匹配依据。 订单日期 0：深圳 1：上海 对应市场证券账号， （借入人：担保明细 证券交收账户） 参与人转融通原订单申请编号, BusiCode=6900 必填 其余无实际意义，可空 买卖类别取值范围 00:议案投票 07:认购行权 08:认沽行权 09:现金行权 0B:证券买入 0D:定价申购（不支持新股申购） 0G:转 股 0H:回 售 0J:配股缴款 0S:证券卖出 0a:对手方最优价格买入 0b:本方最优价格买入 0c:即时成交剩余撤销买入 0d:最优五档即时成交剩余撤销买入 0e:全额成交或撤销委托买入 0f:对手方最优价格卖出161358CreditOrderIdC10Y92 1 6OrderDate Market SecuIdC8 C1 C10 C10Y Y Y N90 23OriginalCreditOrderId BsFlag C2 Y中国证券金融股份有限公司转融通参与人数据规范（Ver1.00） 0g:本方最优价格卖出 0h:即时成交剩余撤销卖出 0i:最优五档即时成交剩余撤销卖出 0j:全额成交或撤销委托卖出 0q:最优五档即时成交剩余转限价买入 0r:最优五档即时成交剩余转限价卖出 21 19 18 93 StkCode OrderQty OrderPrice OrderTime 消息尾 Tag 11 域名 消息头 CreditConfSno 数据 N10 C6 N16 N10,3 C10 Y Y Y N Y保证金委托确认消息深圳、上海市场证券代码 委托数量 委托价格 订单时间必需 Y Y说明 消息头中 MsgType 域为 241 证券金融公司预确认流水号，由证金转 融通平台生成，同一交易日不重复，是 证金接到收订单的唯一标识。 业务类型，同请求包内容 申请编号，同请求包内容 ReturnCode=0000 必填， 返回其余错误代 码不送该域或为空,申请编号，由证金系 统自动生成 订单日期 0：深圳 1：上海 ReturnCode=0000 必填,返回其余错误代 码不送该域或为空 交易单元 证券账号，同请求包内容 买卖类别, 同请求包内容 深圳、上海市场证券代码，同请求包内 容 委托数量，同请求包内容 委托价格，同请求包内容 证券金融公司接收订单时间 返回错误代码。保证金交易撤单返回 0000 表示撤单订单成功受理，原订单是 否撤单成功需要后续查成交才能确定是 否撤销。135 8 65BusiCode CreditOrderId OrderIdC4 C10 C10Y Y N92 1 2OrderDate Market PbuC8 C1 C6Y Y N6 23 21 19 18 61 119SecuId BsFlag StkCode OrderQty OrderPrice ConfTime ReturnCodeC10 C2 C6 N16 N10,3 C10 C4Y Y Y Y Y Y Y消息尾Y表六 保证金委托请求及确认消息中国证券金融股份有限公司17转融通参与人数据规范（Ver1.00）二、保证金查询请求消息及应答消息 用于借入人查询保证金交易和托管情况。 依据所查询的内容， 包括： 保证金资金查询、 保证金证券查询、 保证金委托查询、 保证金成交查询， 保证金查询请求及应答消息格式如下：Tag 135 域名 消息头 BusiCode C4 数据 必需 Y Y 说明 消息头中 MsgType 域为 151 业务类型取值范围： 查保证金委托成交:6401 查保证金资金:6402 查保证金证券:6403 订单申请编号， 由参与人系统自动生成， 同一参与人同一交易日不能重复（可不 连续递增） 此域值还作为日终清算交 ， 收时的订单匹配依据 订单日期 0：深圳 1：上海 对应市场交易单元（借入人：担保明细 证券账户托管单元或交易单元） 对应市场证券账号（借入人：担保明细 证券账户） CNY：人民币 买卖类别： BusiCode=6401 使用， 不送该域或为空是 查全部买卖类别、填单个买卖类别表示 只查该类别的委托或成交记录。 深圳、上海市场证券代码 BusiCode=6401 使用， 不送该域或为空查 所有定单申请编号的委托，填有非空值 表示查该笔订单申请编号的委托成交。 其余无实际意义，不送该域或为空 BusiCode= 必填， 为空或者填上 次查询返回包的 PostStr(600)域的值，每 次查询只返回 20 条记录，当超过 20 条 记录要继续查询，将上次查询返回结果 PostStr(600)域作为本次查询的入参。 订单时间8CreditOrderIdC10Y92 1 2 6 37 23OrderDate Market Pbu SecuId MoneyType BsFlagC8 C1 C6 C10 C3 C2Y Y Y Y N N21StkCodeC6 C10N N90OriginalCreditOrderId600PostStrC64Y93OrderTime 消息尾C10Y Y保证金查询请求应答消息中国证券金融股份有限公司 18转融通参与人数据规范（Ver1.00） Tag 域名 消息头 11 CreditConfSno N10 数据 必 需 Y Y 说明 消息头中 MsgType 域为 251 证券金融公司预确认流水号，由证金转 融通平台生成，同一交易日不重复，是 证金接到收订单的唯一标识。 业务类型，同请求包内容 申请编号，同请求包内容 订单日期，同请求包内容 市场代码，同请求包内容 证券账号，同请求包内容 保证金证券托管股份组件，BusiCode= 6403 并且有托管股份为必填，其余不送 该域 具体内容见附录 D 描述 保证金委托成交汇总信息组件， BusiCode=6401 并且有委托成交信息为 必填，其余不送该域 具体内容见附录 D 描述 BusiCode= 6402 必填，其余无实际意义， 不送该域为填空，CNY：人民币 BusiCode= 6402 必填，其余无实际意义， 不送该域为填空，资金余额 BusiCode= 6402 必填，其余无实际意义， 不送该域为填空，资金昨日余额 BusiCode= 6402 必填，其余无实际意义， 不送该域为填空，资金买入冻结数 BusiCode= 6402 必填，其余无实际意义， 不送该域为填空，资金卖出解冻数 BusiCode= 6402 必填，其余无实际意义， 不送该域为填空，资金可用数 BusiCode=6401 有 委 托 成 交 记 录 和 BusiCode=6403 有股份托管记录必填， 其 余无意义，不送该域为填空。 查询返回定位串。 证金接收订单时间 返回错误代码1358BusiCode CreditOrderId OrderDate Market SecuId 组件& ElementStock&C4 C10 C8 C1 C10Y Y Y Y Y N92 1 6 ??组件 & ElementOrderMatch&N37 40 41 211 212 14 600MoneyType FundBal FundLastBal FundBuy FundSale FundAvl PostStrC3 N16,2 N16,2 N16,2 N16,2 N16,2 C64N N N N N N N61 119ConfTime ReturnCode 消息尾C10 C4Y Y Y表七 保证金查询请求及应答消息中国证券金融股份有限公司19转融通参与人数据规范（Ver1.00）第三章 日终静态数据文件接口第一节 T 日转融通期限库（ZRTQX.dbf）文件名称：ZRTQX.dbf； 传输方向：证券金融公司―〉借入人、出借人； 传输方式：通过深证通网关以文件的形式传输； 发送时间：每交易日开市前（9：00）下发，当日生效。 转融通期限库主要包含转融通资金或证券的各档期限的标准费率 及可展期、 可提前偿还申报标志等内容， 主要用于证券公司等前端控制 用，具体格式定义如下：序号 字段名 字段描述 类型 0 转融资 1 JLLX 记录类型 C1 1 转融券 转融资：7、14、28 2 RRQX 期限 N4 转融券：3、7、14、28、182 证券金融公司向出借人融入的 3 BZJRFL 标准融入费率 N9,7 标准费率，年化利率 证券金融公司向借入人融出的 4 BZJCFL 标准融出费率 N9,7 标准费率，年化利率 0 不允许 5 ZQBZ 展期标识 C1 1 允许 0 不允许 6 7 SHBZ JYRQ 索还标识 交易日期 C1 1 允许 C8 文件生效日期 填写说明表八 转融通转融通期限库文件中国证券金融股份有限公司20转融通参与人数据规范（Ver1.00）第二节 T 日转融通标的期限费率文件库（ZRTBDQXFL.dbf）文件名称：ZRTBDQXFL.dbf； 传输方向：证券金融公司―〉借入人、出借人； 传输方式：通过深证通网关以文件的形式传输； 发送时间：每交易日开市前（9：00）下发，当日生效。 转融通标的期限费率库主要包含沪深市场转融通标的证券以及各 档期限的费率情况， 主要用于证券公司等前端控制用， 具体格式定义如 下：序号 字段名 字段描述 类型 0 转融资 1 JLLX 记录类型 C1 1 转融券 转融资：无意义，填空 2 ZQSC 证券市场 C1 0= 深圳 1= 上海 转融资：无意义，填空 3 ZQDM 证券代码 C6 转融券：对应标的证券代码 转融资：7、14、28 4 RRQX 期限 N4 转融券：3、7、14、28、182 证券金融公司向出借人融入的 5 JRFL 融入费率 N9,7 费率，年化利率 证券金融公司向借入人融出的 6 7 JCFL JYRQ 融出费率 交易日期 N9,7 费率，年化利率 C8 文件生效日期 填写说明表九 转融通标的期限费率文件第三节 T 日转融通可充抵保证金证券文件库（ZRTBZJZQ.dbf）文件名称：ZRTBZJZQ.dbf；中国证券金融股份有限公司 21转融通参与人数据规范（Ver1.00）传输方向：证券金融公司―〉借入人； 传输方式：通过深证通网关以文件的形式传输； 发送时间：每交易日开市前（9：00）下发，当日生效。 转融通可充抵保证金证券文件库主要用于借入人提交保证金证券 前端控制时使用，具体格式定义如下：序号 1 2 3 4 5 字段名 ZQSC ZQDM ZSL TJBZ JYRQ 字段描述 证券市场 证券代码 折算率 提交标志 交易日期 类型 C1 C6 折算率，以小数形式填写,小于 N9,7 等于 1.0 C1 C8 0 不允许 1 允许提交 文件生效日期 填写说明 0= 深圳 1= 上海表十 转融通可允抵保证金证券文件第四节 合格出借人名单文件（ZRTHGCJR.dbf）文件名称：ZRTHGCJR.dbf； 传输方向：证券金融公司―〉代理出借人业务的证券公司； 传输方式：通过深证通网关以文件的形式传输； 发送时间：每交易日开市前（9：00）下发，当日生效。 合格出借人名单文件主要用于代理出借人业务的证券公司出借业 务申报前端控制时使用，具体格式定义如下：序号 1 2 字段名 JSJG FSDX 字段描述 结算机构 发送对象 类型 C10 C1 填写说明 参与人结算机构代码 0 出借人，向出借人下发的数据中国证券金融股份有限公司22转融通参与人数据规范（Ver1.00） 1 借入人，向借入人下发的数据 3 4 5 7 SCDM GDDM XWDM JYRQ 市场代码 股东代码 交易单元 交易日期 C1 C10 C6 C8 0：深圳 1：上海 证券账户 交易单元 文件生效日期表十一 券商代理合格出借人名单文件第五节 T 日新合约信息库（ZRTXHYXX.dbf）文件名称：ZRTXHYXX.dbf； 传输方向：证券金融公司―〉借入人、出借人； 传输方式：通过深证通网关以文件的形式传输； 发送时间：每交易日转融通平台日终清算完成后（18：00）下发。 T 日新合约信息库主要包含当日所有新生成合约的明细信息，用于 借入人和出借人维护内部系统的合约信息时使用。 转融通新合约信息库 文件的格式定义如下：序号 1 2 3 4 5 字段名 JSJG FSDX QSRQ CJRQ HYBH 字段描述 结算机构 发送对象 清算日期 成交日期 合约编号 类型 C10 C1 1 借入人，向借入人下发的数据 C8 C8 N16 格式为 YYYYMMDD 格式为 YYYYMMDD(合约生成日) 证券金融公司生成的合约唯一编号 对于出借人为出借人在交易所出借 成交的成交编号； 对于借入人为借入人向证金提交申 请的订单编号； 展期、权益补偿都记原合约号； 说明 参与人结算机构代码 0 出借人，向出借人下发的数据6CYRDDH参与人订单号C16中国证券金融股份有限公司23转融通参与人数据规范（Ver1.00） 0:当日成交合约 1:权益补偿合约 2:展期新合约 3:调账合约 0:转融资 1:转融券(权益补偿合约也是融券 合约) 0：深圳 1：上海 证券账户 交易单元 转融资：7、14、28 12 13 14 QXDM QXFL ZQDM 期限 期限费率 证券代码 N4 N9,7 C6 1:转融券合约证券数量 2:转融券权益补偿合约补偿数量 15 HYSL 合约数量 N12 3:调帐合约的证券数量 转融资合约该字段为 0，无意义 1:转融资的融资金额 16 HYJE 合约金额 N16,2 2:转融券权益补偿合约补偿金额 3:调帐合约的资金金额 合约到期预计利息，遇节假日到期 17 18 19 LX HYDQR BZ 合约预计利息 合约到期日 备注 N16,2 日顺延，利息会重新计算 C8 C64 合约到期日 转融券：3、7、14、28、1827HYLX合约类型C18ZRTLB转融通类别C19 10 11SCDM GDDM XWDM市场代码 股东代码 交易单元C1 C10 C6表十二 转融通新合约信息库第六节 合约对帐数据文件（ZRTHYDZ.dbf）文件名称：ZRTHYDZ.dbf； 传输方向：证券金融公司―〉借入人、出借人；中国证券金融股份有限公司24转融通参与人数据规范（Ver1.00）传输方式：通过深证通网关以文件的形式传输； 发送时间：每交易日转融通平台日终清算完成后（18：00）下发。 合约对帐数据文件主要用于出借人和借入人和证券金融公司之间 的合约对帐时使用，数据包含截止到当日的所有未了结合约的明细信 息。合约对帐数据文件的格式定义如下：序号 1 2 3 4 5 字段名 JSJG FSDX QSRQ CJRQ HYBH 字段描述 结算机构 发送对象 清算日期 成交日期 合约编号 类型 C10 C1 1 借入人，向借入人下发的数据 C8 C8 N16 号 0:当日成交合约 1:权益补偿合约 2:展期新合约 3:调账合约 0:转融资 1:转融券 0:证券金融公司-&出借人 1:出借人-&证券金融公司 2:证券金融公司-&借入人 3:借入人-&证券金融公司 0：深圳 1：上海 证券账户 交易单元 转融资：7、14、28 12 13 14 QXDM QXFL ZQDM 期限 期限费率 证券代码 N4 N9,7 C6 转融券：3、7、14、28、182 年化利率 证券代码25说明 参与人结算机构代码 0 出借人，向出借人下发的数据格式为 YYYYMMDD 合约生成日期 证券金融公司生成的合约唯一编6HYLX合约类型C17ZRTLB转融通类别C18JSFX交收方向C19 10 11SCDM GDDM XWDM市场代码 股东代码 交易单元C1 C10 C6中国证券金融股份有限公司转融通参与人数据规范（Ver1.00） 15 16 17 18 19 20 21 22 JSSL JSJE JSBJ JSLX JSFXJE JSWYJ JSQTF BZ 交收数量 交收金额 交收本金 交收利息 交收罚息 交收违约金 交收其它费 备注 N12 N16,2 N16,2 N16,2 N16,2 N16,2 N16,2 C64 &=0 &=0 &=0 &=0 &=0 &=0 &=0表十三 转融通合约对帐数据文件第七节 T+1 日交收通知库（ZRTJSTZ.dbf）文件名称：ZRTJSTZ.dbf； 传输方向：证券金融公司―〉借入人、出借人； 传输方式：通过深证通网关以文件的形式传输； 发送时间：每交易日转融通平台日终清算完成后（18：00）下发。 T+1 日交收通知库文件主要用于通知出借人或借入人 T+1 日即将交 收的转融通合约情况， 数据包含归还本金、 证券、 利息费用、 违约罚息、 备注等各类信息。 转融通交收通知数据文件的格式定义如下：序号 1 2 字段名 JSJG FSDX 字段描述 结算机构 发送对象 类型 C10 C1 1 借入人，向借入人下发的数据 00：申请开通 YWDM 业务代码 C2 01：申请销户 说明 参与人结算机构代码 0 出借人，向出借人下发的数据中国证券金融股份有限公司26转融通参与人数据规范（Ver1.00） 10：申请变更 3 4 5 6 7 QSRQ DJSRQ CJRQ HYBH ZRTLB 清算日期 交收日期 成交日期 合约编号 转融通类别 C8 C8 C8 N16 C1 C1 8 JSFX 交收方向 格式为 YYYYMMDD 格式为 YYYYMMDD 合约的生成日期 证券金融公司生成的合约唯一编号 0:转融资 1:转融券 0:证券金融公司-&出借人 1:出借人-&证券金融公司 2:证券金融公司-&借入人 3:借入人-&证券金融公司 0：深圳 1：上海 证券账户 交易单元 证券代码 &=0 &=0 &=0 &=0 &=0 &=0 &=09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20SCDM GDDM XWDM ZQDM DSSL JSJE JSBJ JSLX JSFXJE JSWYJ JSQTF BZ市场代码 股东代码 交易单元 证券代码 交收数量 交收金额 交收本金 交收利息 交收罚息 交收违约金 交收其它费 备注C1 C10 C6 C6 N12 N16,2 N16,2 N16,2 N16,2 N16,2 N16,2表十四 转融通 T+1 日交收通知库文件第八节 转融通权益处理库（ZRTQYCLK.dbf）文件名称：ZRTQYCLK.dbf； 传输方向：证券金融公司―〉借入人、出借人； 传输方式：通过深证通网关以文件的形式传输；中国证券金融股份有限公司 27转融通参与人数据规范（Ver1.00）发送时间：每交易日转融通平台日终清算完成后（18：00）下发。 发送的数据包含两类：股权登记日为当日的权益清算数据，当日确 定出每股补偿金额、 数量的权益清算数据。 转融通权益处理库的格式定 义如下：序号 1 2 字段名 JSJG FSDX 字段描述 结算机构 发送对象 类型 C10 C1 1 借入人，向借入人下发的数据 格式为 YYYYMMDD 对于已明确权益补偿金额和股份 的一般于股权登记日当日生成 对于未明确权益补偿金额和股份 3 QSRQ 清算日期 C8 的股权登记日发一笔金额和股数 为 0 的通知数据， 待权益补偿金额 和股份确定当日补发一次含具体 补偿金额和股数的记录。 4 5 6 7 8 9 10 QYCLXQ CJRQ HYBH HYDQR SCDM GDDM XWDM 权益处理序号 成交日期 合约编号 合约到期日 市场代码 股东代码 交易单元 N10 C8 N16 号 C8 C1 C10 C6 合约到期日 0：深圳 1：上海 证券账户 交易单元 '0':红利/兑息 11 QYLB 权益类别 N4 '1':红股/送股 '2':配股中国证券金融股份有限公司 28说明 参与人结算机构代码 0 出借人，向出借人下发的数据处理序号 合约生成日期 证券金融公司生成的合约唯一编转融通参与人数据规范（Ver1.00） '3':增发 '4':权证行权 '5':配债 '6':要约收购 12 13 14 GQDJR QYDZR MGBSJE 股权登记日 权益到账日 补偿金额/股 C8 C8 如果股权登记日未确定补偿金额 N9,7 则为 0 如果股权登记日未确定补偿数量 15 16 17 18 MGBSGS WHGS YBSJE YBSGS 补偿股数/股 未还股份数量 应补偿金额 应补偿股数 N9,7 则为 0 N12 N16,2 N12 股权登记日合约的未还股数 MGBSJE * WHGS MGBSGS * WHGS 如果股权登记日每股的补偿金额、 19 QYBSHYH 权益补偿合约号 N16,0 数量未定则为 0，如果确定则产生 权益补偿合约号 20 BZ 备注 C64表十五 转融通权益处理库第九节 保证金追缴通知库（ZRTBZJZJTZ.dbf）文件名称：ZRTBZJZJTZ.dbf； 传输方向：证券金融公司―〉借入人； 传输方式：通过深证通网关以文件的形式传输； 发送时间：每交易日转融通平台日终清算完成后（18：00）下发。 发送的数据包含两类：当日清算后保证金比例不足的催缴金额。保 证金催缴库的格式定义如下：中国证券金融股份有限公司29转融通参与人数据规范（Ver1.00）序号 1 2字段名 JSJG FSDX字段描述 结算机构 发送对象类型 C10 C1 据填写说明 参与人结算机构代码 1 借入人，向借入人下发的数保证金比例，例如：20%的保证 3 4 5 BZJBL FZZJE ZDBZJJZ 保证金比例 负债总金额 最低保证金价值 N4,3 金比例填写为 0.2。 N16,2 N16,2 是 ZRTHYDZ 库的汇总额度 用最低保证金比例计算出的最 低应缴保证金价值（低于该值 就要追缴保证金） 保证金现金比例，例如：15% 6 BZJXJBL 保证金现金比例 N4,3 的现金比例填写为 0.15。 用最低保证金现金比例计算出 的最低应缴保证金现金金额 （低于该值就要追缴保证金现 金） 借入人提交保证金现金余额 所有证券的市值（包含非保证 金证券） 按照保证金证券折算后的保证 金证券的价值 保证金现金部分、保证金证券 部分之和 催缴保证金里，&0 为必须缴纳 现金部分的金额 需要缴纳的保证金总价值，已 经 包含 CJBZJXJJE 字段的 金 额,(CJBZJZJZ- CJBZJXJJE)后 的催缴金额，用现金和保证金 证券冲抵都可以。 闭市后根据保证金价值计算出 的可融入总额度。 格式为 YYYYMMDD7ZDBZJXJJE最低保证金现金金额N16,28 9 10 11 12BZJXJYE ZQSZ BZJZQJZ BZJZJZ CJBZJXJJE保证金现金余额 证券市值 保证金证券价值 保证金总价值 催缴保证金现金金额N16,2 N16,2 N16,2 N16,2 N16,213CJBZJZJZ催缴保证金总价值N16,214 15 16KRRZED QSRQ BZXX可融入总额度 清算日期 备注信息N16,2 C8 C128表十六保证金催缴库中国证券金融股份有限公司 30转融通参与人数据规范（Ver1.00）第十节 出借人账户资料申报库/返回库（ZRTCJRZHSB.dbf/ZRTCJRZHHB.dbf）申报文件：ZRTCJRZHSB.dbf； 传输方向：代理出借人券商―〉证券金融公司； 传输方式：通过深证通网关以文件的形式传输； 文件状态：暂未启用 发送时间：券商转融通系统收市后（16：00）上传,每个交易日以 最后一次申报的文件为准。 发送的数据包含：券商代理出借人在证券金融公司的资格申请资 料、资料修改和账户注销，可修改的资料见接口定义,出借人帐户 资料申报库的格式定义如下：序号 1 2 3 字段名 JSJG SBRQ FSXH 字段描述 结算机构 申报日期 发送序号 类型 C10 C8 N8 重复当无效单拒绝 必填 00：出借人开户申请 4 YWDM 业务代码 C2 01：出借人销户申请 08：出借人证券账户加挂 10：出借人账户资料修改 5 6 7 8 9 CJRMC CJRQC CJRLX ZJLX ZJHM 出借人名称 出借人全称 出借人类型 证件类型 证件号码 C32 C128 C1 C1 C64 必填， 机构填公司简称， 个人填个人姓名。 必填， 机构填公司名称， 个人填个人姓名。 必填，0 机构，1 个人 必填，见附录 F。 必填，证件号码。 说明 必填，参与人结算机构代码 必填，格式为 YYYYMMDD,交易日期。 必填，出借人每个申报日期序号不重复，中国证券金融股份有限公司31转融通参与人数据规范（Ver1.00） 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 LXDH CZDH TXDZ EMAIL FRDBXM FRZJLX FRZJHM FRQTXX LXRXM FRZJLX FRZJHM LXRLXDH LXRCZDH LXRTXDZ LXREMAIL 联系电话 传真电话 通讯地址 电子邮箱 法人代表姓名 法人证件类型 法人证件号码 法人其他信息 联系人姓名 联系人证件类型 联系人证件号码 联系人联系电话 联系人传真电话 联系人通讯地址 联系人电子邮箱 C32 C32 C128 C64 C32 YWDM=00/08/10 机构户必填(见附录 F), C1 个人账户不填 C64 C64 C32 C1 C64 C32 C32 C128 C64 YWDM=00/08/10 机构户必填 YWDM=00/08/10 机构户必填 YWDM=00/08/10 机构户必填 YWDM=00/08/10 机构户必填 YWDM=00/08/10 机构户必填 YWDM=00/08/10 机构户必填 YWDM=00/08/10 机构户必填 YWDM=00/08/10 机构户必填 YWDM=00/08/10 机构户必填 深圳证券账户 25 SZGDDM 深圳股东代码 C10 YWDM=00/08,深市和沪市证券账户至少填 一个 深市账户托管交易单元 26 SZXWDM 深圳交易单元 C6 YWDM=00/08,深市和沪市交易单元至少填 一个 上海证券账户* 27 SHGDDM 上海股东代码 C10 YWDM=00/08,深市和沪市证券账户至少填 一个 沪市账户指定交易单元* 28 SHXWDM 上海交易单元 C5 YWDM=00/08,深市和沪市交易单元至少填 一个中国证券金融股份有限公司32转融通参与人数据规范（Ver1.00） 29 30 31 CJRDM BZXX FSRQ 出借人代码 备注信息 发送日期 C12 C64 C8 格式为 YYYYMMDD,上传文件交易日期。 YWDM：01/08/10 必填，其它填空表十七 出借人帐户资料申报库应答文件：ZRTCJRZHHB.dbf； 传输方向：证券金融公司―〉代理出借人券商； 传输方式：通过深证通网关以文件的形式传输； 文件状态：暂未启用 发送时间：每交易日转融通平台日终清算完成后（18：00）下发。 发送的数据包含：证券金融公司处理券商发送的出借人帐户资料申 报库的应答文件。出借人帐户资料申报返回库文件的格式定义如 下：序号 1 2 3 字段名 JSJG SBRQ FSXH 字段描述 结算机构 申报日期 发送序号 类型 C10 C8 日期。 N8 该序号唯一，不允许重复 同申报库内容 00：出借人开户申请 4 YWDM 业务代码 C2 01：出借人销户申请 08：出借人证券账户加挂 10：出借人修改资料 0：已提交待审核 5 SHZT 审核状态 C1 1：审核通过中国证券金融股份有限公司 33说明 参与人结算机构代码 格式为 YYYYMMDD,上传文件交易转融通参与人数据规范（Ver1.00） 9：审核未通过 6 CJRDM 出借人代码 C12 SHZT=1 填不为 0 的值，其余为空 审核状态：9，填审核失败原因， 如果开户填了两个股东代码， 必须 7 BZXX 备注信息 C64 两个股东都正常该开户申请才能 成功， 如果审核失败需要重新提交 两个市场账户申请资料。 格式为 YYYYMMDD,上传文件交易 8 FSRQ 发送日期 C8 日期。表十八 出借人帐户资料申报返回库第四章 附录附录 A：日间业务数据接口-返回错误代码表返回错误代码 02 05 08 02
成功 校验和错误 无效发送人 无效接收人 已经闭市 报文长度错误 无效签到密码 消息类型错误 协议版本错误 日期错误 无效数字签名 交易单元无效 无效标的证券 无效转融通期限 对应错误信息中国证券金融股份有限公司34转融通参与人数据规范（Ver1.00）07 10 13 16 03 06 09 12 14 01 04转融通息费率错误 对方证券账户有误 对方交易单元有误 无此证券代码 证券账号有误 对手方证券帐号不存在 该业务被被限制 市场代码错误 货币代码不存在 业务代码错误 参与人与发送人关系不匹配 签到指令太频繁一分种后再发 超过单笔融入上下线 超过全日融入上下线 担保品比例不足 转融通原定单不存在 转融通原合约编号不存在 转融通订单已经撤单 授信额度不足 担保品现金比例不足 超过单一证券融入上限 超过单一保证金证券提交上限 原转融通订单账户资料不匹配 订单号重复 保证金价值有误 无效出借人 无效借入人 信用等级不存在 该订单业务类型不能撤单 股份可用不足 资金可用不足 保证金委托合同序号不存在 保证金委托已经撤单或全部成交 35中国证券金融股份有限公司转融通参与人数据规范（Ver1.00）07 10 00保证金买卖类别有误 保证金委托数量有误 委托价格有误 债券利息有误 账户有误 不能卖零股 委托正在申报不能撤单 该证券委托不能撤单 其它错误附录 B：日间业务数据接口-订单消息实例转融券借入成交申报：表 B.1 内容业务类型 订单编号 订单日期 市场代码 参与人交易单元 参与人证券账户 转融券期限代码 息费 币种 证券代码 融入数量 对手方证券账号 对手方交易单元 订单时间数据 001
2.25 CNY 000
01120 （9 点 35 分 01 秒 120 毫秒）消息格式如下： 1008=STEP1.00&SOH&&SOH&&SOH&&SOH&&SOH&15&SOH&135=5102&SOH&8=&SOH&92=&SOH&1=0&SOH&2=081700&SOH&6 =&SOH&4=7&SOH&5=2.25&SOH&37=CNY&SOH&21=000001&SOH&12=320000&SOH&7=08 &SOH&3=062000&SOH&93=&SOH&&SOH&1089=3&SOH&1010=XXX&SOH &附录 C：计算校验和算法中国证券金融股份有限公司36转融通参与人数据规范（Ver1.00）char *GenerateCheckSum( char *buf, long bufLen ) { static char tmpBuf[ 4 ]; for( idx = 0L, cks = 0; idx & bufL cks += (unsigned int)buf[ idx++ ] ); sprintf( tmpBuf, “%03d”, (unsigned int)( cks % 256 ) ); return( tmpBuf ); }附录 D：应用消息重复组件证券金融公司和参与人之间的日间动态业务数据为保证金业务证 券查询和委托成交查询应答消息定义了 2 个数据域集合（即组件） ，组 件中第一个域指明了组件内其余域将以重复组形式重复出现的次数， 后 续域将按照重复次数连续出现，分别代表多记录返回时的数据内容。 （一）保证金证券记录属性组& ElementStock& 该组件主要用于保证金证券查询返回的应答消息，格式如下：Tag 501 ? ? ? ? ? ? ? ? 域名 NoElementStock 1 6 2 21 39 13 201 202 Market SecuId Pbu StkCode StkLastBal StkAvl StkBuy StkSale 类型 N4 C1 C10 C6 C6 N16 N16 N16 N16 必需 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 说明 保证金证券记录数，重复组个数 以下各域将以重复组形式重复出现 市场代码 证券账号 托管单元或交易单元 交易所证券代码 证券昨日余额 证券可用数量 证券买入冻结 证券卖出解冻附表一 保证金证券记录属性组（二）保证金交易委托成交记录属性组& ElementOrderMatch&中国证券金融股份有限公司 37转融通参与人数据规范（Ver1.00）该组件主要用于保证金证券交易时的委托成交查询返回的应答消 息，格式如下：Tag 503 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 域名 NoElementOrderMatch 1 6 2 21 23 19 18 22 20 25 94 Market SecuId Pbu StkCode BsFlag OrderQty OrderPrice MatchQty MatchAvgPrice CancelQty OrderStatus 类型 N4 C1 C10 C6 C6 C2 N16 N12,3 N16 N12,3 N16 C1 必需 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 说明 保证金交易委托成交记录数，重复组个数 以下各域将以重复组形式重复出现 市场代码 证券账号 交易单元 交易所证券代码 买卖类别 交易数量 委托价格 成交数量 成交均价 撤单数量 0=未报 1=正报 2=已报 3=已报待撤 4=部成待撤 5=部撤 6=已撤 7=部成 8=已成 9=废单 保证金委托合同序号，单个交易单元唯一 汇总数据类型? ?65 136OrderId DetailFlagC10 C1Y Y附表二 保证金交易委托成交记录属性组附录 E：主要数据字典序号 1 2 3 4 签到 签退业务名称MSGTYPE 101/201 101/201 101/201 121/221BUSICODE 03 5101说明系统变更签到密码 转融券借入定价申报中国证券金融股份有限公司转融通业务38转融通参与人数据规范（Ver1.00）5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18转融券借入成交申报 申请转融券借入展期 同意转融券出借展期 申请转融券出借提前索还 同意转融券借入提前归还 转融资借入申报 转融资申请展期申报 转融通 订单 撤单 转融通订单查询 保证金交易 保证金交易撤单 查保证金委托成交 查保证金资金 查保证金证券121/221 121/221 121/221 121/221 121/221 121/221 121/221 121/221 131/231 141/241 141/241 151/251 151/251 151/25122 01 00 01
保证金业务附表三 日间业务消息类型及业务类型对照表附录 F：证件代码字典证件代码0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B 营业执照 组织机构代码 身份证 无护照 军官证 其他 解放军文职干部证 警官证 解放军士兵证 户口簿 港澳回乡通行证 台湾通行证及其他有效旅行证证件名称中国证券金融股份有限公司39转融通参与人数据规范（Ver1.00）C D E F G外国护照 武警文职干部证 武警士兵证 海外客户编号 其他有效证件附表三出借人开户证件类型对照 表中国证券金融股份有限公司40
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