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经济学家日历：小罗伯特?埃默生?卢卡斯
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经济学家日历：小罗伯特?埃默生?卢卡斯
作者：　发布时间： 15:12:25　来源：　点击数：130
Robert E. Lucas, Jr.(born September 15, 1937)Robert E. Lucas, Jr. C Autobiography I was born in 1937, in Yakima, Washington, the oldest child of Robert Emerson Lucas and Jane Templeton Lucas. My sister Jenepher was born in 1939 and my brother Peter in 1940. My parents had moved to Yakima from Seattle, to open a small restaurant, The Lucas Ice Creamery. The restaurant was a casualty of the 1937-38 downturn, and during World War II our family moved to Seattle, where my father found work as a steamfitter in the shipyards and my mother resumed her earlier career as a fashion artist. My brother Daniel was born in Seattle in 1948. My parents were admirers of President Roosevelt and the New Deal. Their parents and most of our relatives and neighbors were Republicans, so they were self conscious in their liberalism and took it as emblematic of their ability to think for themselves. The idea that one could decide for oneself what kind of person to be, and that one ought to think about these decisions, was not limited to politics. I remember discussions, with my mother especially, of religion (she was a liberal protestant), of decor (she favored hardwood floors and oriental rugs), even on how to choose what kind of cigarette to smoke. After the war, my father found a job as a welder at a commercial refrigeration company, Lewis Refrigeration. He became a craftsman, then a sales engineer, then sales manager, and eventually president of the company. He had no college degree and no engineering training, and learned the engineering he needed from the people he worked with and from handbooks. I remember many technical and managerial discussions with him, as well as our ongoing political arguments. When I took calculus in high school, he enlisted my help on a refrigeration design problem he was working on-and actually used my calculations! It was my first taste of real applied mathematics, and an exciting one. I attended Seattle Public Schools, graduating from Roosevelt High School (where my parents had graduated in 1927) in 1955. I was good at math and science, and it was expected that I would attend the University of Washington in Seattle and become an engineer. But by the time I was seventeen I was ready to leave home, a decision my parents agreed to support if I could obtain a scholarship. MIT did not grant me one but the University of Chicago did. Since Chicago did not have an engineering school, this ended my engineering career. But when I began the 44 hour train trip &back east& to Chicago, I was pretty sure something interesting would turn up. What to do instead? I took some mathematics at Chicago, but lost interest soon after my courses got past the material I had half learned in high school. I did not have the nerve to major in Physics, which is what you did at Chicago in those days if you thought you could make it. The real excitement for me was in the liberal arts core of the Chicago College, courses from the Hutchins era with names like History of Western Civilization, and Organization, Methods, and Principles of Knowledge. Everything in these courses was new to me. All of them began with readings from Plato and Aristotle, and I wanted to learn all I could about the Greeks. I took a sequence in Ancient History, and became a history major. Though I had no real idea what a professional historian does, I had learned that one can make a living by pursuing one's intellectual interests and writing about them. I began to think about an academic career. I obtained a Woodrow Wilson Doctoral Fellowship, and entered the graduate program in History at the University of California. With no Greek or French and minimal Latin and German, I was in no position to pursue my classical interests, so I began work at Berkeley with little more than an open mind. The most exciting modern historian I had read at Chicago had been the Belgian historian Henri Pirenne, whose account of the end of the Roman era stressed the continuity of economic life in the face of major political disruptions. For me, Pirenne's shift of focus away from emperors and dreary Merovingian kings and on to the daily lives of private citizens was novel and exciting, and fit my sense of what was important. At Berkeley, I took courses in Economic History and audited an economic theory course. I liked economics at once, but it was obvious that to apply it with any confidence I would need to know much more than I could pick up on the side as a history student. I decided to move into economics and, since there appeared to be no hope of financial support from Berkeley's Economics Department, I returned to Chicago. During the rest of that academic year I took some undergraduate economics at Chicago and one or two graduate courses, to prepare for my real start as a graduate student the next fall. It was lucky for me that one of my undergraduate texts referred to Paul Samuelson's Foundations of Economic Analysis as &the most important book in economics since the war.& Both the mathematics and the economics in Foundations were way over my head, but I was too ambitious to spend my summer on the second most important book in economics, and Samuelson's confident and engaging style kept me going. All my spare time that summer went in to working through the first four chapters, line by line, going back to my calculus books when I needed to. By the beginning of fall quarter I was as good an economic technician as anyone on the Chicago faculty. Even more important, I had internalized Samuelson's standards for when an economic question had been properly posed and when it had been answered, and was in a position to take charge of my own economic education. In the fall of 1960, I began Milton Friedman's price theory sequence. I had been looking forward to this famous course all summer, but it was far more exciting than anything I had imagined. What made it so? Many Chicago students have tried to answer this question. Certainly Friedman's brilliance and intensity, and his willingness to follow his economic logic wherever it led all played a role. After every class, I tried to translate what Friedman had done into the mathematics I had learned from Samuelson. I knew I would never be able to think as fast as Friedman, but I also knew that if I developed a reliable, systematic way for approaching economic problems I would end up at the right place. Friedman's course ended my long career as a conscientious, near-straight A student. Now if a course did not promise to be a life-changing experience, I lost interest and attended only sporadically. I accumulated many C's, but also a lot of time to pursue what I found interesting. I took my first rigorous analysis courses, and a statistics course using Volume I of Willam Feller's An Introduction to Probability Theory and Its Applications. I still pick up Feller's book from time to time, as I do Samuelson's, just for the pleasure of the author's company. There was also plenty of interesting economics going on at Chicago. My interest in probability and statistics stemmed from an interest in econometrics, stimulated by courses of Zvi Griliches and Gregg Lewis. Donald Bear, a new Assistant Professor from Stanford, taught a valuable mathematical economics course, and gave valuable encouragement to technically inclined students. Arnold Harberger's sequence in public finance was a lasting influence on me too. My thesis, which used data from U.S. manufacturing to estimate elasticities of substitution between capital and labor, was written under Harberger and Lewis, and was part of a larger project of Harberger's analyzing the effects of various changes in the U.S. tax structure. There was a terrific collection of students at Chicago in the early 1960s. My closest friends were Glen Cain, Neil Wallace, Sherwin Rosen, and G.S. Maddala, and there were many others who now have international reputations. For many of us, the shock wave of Friedman's libertarian-conservative ideas forced a rethinking of our whole social philosophy. Intense student discussions ranged far beyond technical economics. I tried to hold on to the New Deal politics I had grown up with, and remember voting for Kennedy in 1960. &Nixon? Bob, you couldn't,& my sister had said, and she was right (for then!). But however we voted, Friedman's students came away with the sense that we had acquired a powerful apparatus for thinking about economic and political questions. In 1963 Richard Cyert, the new Dean of the Graduate School of Industrial Administration at Carnegie Institute of Technology (now Carnegie-Mellon University), offered me a faculty position. I had met Allan Meltzer and Leonard Rapping at my job seminar there, and I knew GSIA would be a stimulating and congenial place for me. GSIA's leading intellectual figure was Herbert Simon. Although Simon was no longer working in economics when I came to Carnegie, he was always ready to talk about economics (or any other area of social or management science) at lunch or coffee. He gave all of us at GSIA the feeling of being in the major leagues, and helped us to outgrow the sense that all the important work was going on at Chicago or Cambridge. Once my thesis was finished, I began theoretical work on the decisions of business firms to invest in physical capital and in improved technology. Dale Jorgenson had served on my Chicago thesis committee, and his work on investment had stimulated me. I spent a lot of time in my first years at Carnegie Tech learning the mathematics of dynamical systems and optimization over time, and trying to see how these methods could best be applied to economic questions. Economists of my cohort all over the world were engaged in this enterprise in the 1960s, and I remember exciting conferences on this theme at Chicago and Yale, led by Hirofumi Uzawa. During my years there, Carnegie-Mellon had a remarkable group of economists interested in dynamics and the formation of expectations. Foremost, of course, was John Muth, my colleague in my first three years there. Morton Kamien and Nancy Schwartz had come from Purdue about the time I came from Chicago. Dick Roll, a student of Eugene Fama's at Chicago, brought the ideas of efficient market theory to GSIA. Thomas Sargent came to Carnegie-Mellon from Harvard in the middle of writing his thesis, and I remember the discussions he and Roll had about interest rates (that none of the rest of us could follow). Morris DeGroot taught a course in statistical decision theory that influenced Edward Prescott, and through Ed, me. John Bossons and later Michael Lovell studied direct evidence on expectations. It would be hard to think of a better group of colleagues, given my interests in economic dynamics. At Carnegie I became involved in two collaborations, both of which bore immediate fruit and also influenced my thinking for years afterward. One of these was a project with Leonard Rapping, my closest friend and colleague at that time, in which we undertook to provide a neoclassical account of the behavior of U.S. wages and employment from 1929 to 1958. The paper was a bolder step into new territory than I would have taken then on my own, and the project never would have been undertaken or completed without Leonard's confidence and his expertise in labor economics. Edward Prescott had come to GSIA as a doctoral student in the same year I joined the faculty, and we were immediate friends. A few years later, when Ed had become a faculty member at Penn, I enlisted his help on a theoretical project I had begun on the dynamics of an imperfectly competitive industry. That problem defeated us, but in the course of failing to solve it we found ourselves talking and corresponding about everything in economic dynamics. In a couple of years we learned large chunks of modern general equilibrium theory, functional analysis, and probability theory, and wrote a paper, &Investment under Uncertainty,& that reformulated John Muth's idea of rational expectations in a useful way. During this brief period my whole point of view of economic dynamics took form (along with Ed's), in a way that has served me well ever since. David Cass, who came to Carnegie-Mellon in 1971, had earlier aroused my interest in Samuelson's overlapping generations model of a monetary economy. At about the same time, Edmund Phelps convinced me that Rapping's and my model of labor supply needed to be situated in a general equilibrium context. These influences, combined with much that I had learned working with Prescott, came together in my paper, &Expectations and the Neutrality of Money,& which was completed in 1970 and published in 1972. The role of this paper, certainly the most influential of my writings, is one of the subjects of my Nobel lecture. In May, 1995, Rao Aiyagari organized a 25th Anniversary Conference for this paper, sponsored by the Federal Reserve Bank of Minneapolis. This occasion ranks high among the professional pleasures and honors I have received. In 1974 I returned to Chicago as a faculty member. In 1980 I became the John Dewey Distinguished Service Professor at Chicago, the position I hold today. Chicago has been a marvellous place for me, as I knew it would be from my student experiences, and I have been stimulated by colleagues and graduate teaching into research on monetary theory, international-trade, fiscal policy, and economic growth: all the basic topics in macroeconomics. But the main features of one's approach to science, like the main features of one's personality more generally, are set early on. For me, the influences of my parents, my undergraduate and graduate years at Chicago, and my years at Carnegie Mellon were critical, so it is these influences I have focused on here. I have had a rewarding personal life, intertwined with the intellectual life that I have described in these notes. Rita Cohen, also an undergraduate at Chicago, and I were married in New York in August, 1959, just before I began graduate studies at Berkeley. Our son Stephen was born in Chicago in September, 1960. Our son Joseph was born in Pittsburgh in January, 1966. Steve is now a securities trader at the Chemical Bank in New York. Joe is a graduate student in History at Boston University, and his wife Tanya is a resident at Beth Israel Hospital in Boston. Rita and I were separated in 1982, and divorced several years later. Since 1982 I have lived with Nancy Stokey, who is now a colleague of mine at Chicago. We have collaborated in papers on growth theory, public finance, and monetary theory. Our monograph, Recursive Methods in Economic Dynamics, was published in 1989. Since then, our collaboration has been a domestic one only . We have an apartment on Chicago's north side, and a summer house on Lake Michigan, in Door County, Wisconsin. From Les Prix Nobel. The Nobel Prizes 1995, Editor Tore Fr&ngsmyr, [Nobel Foundation], Stockholm, 1996 This autobiography/biography was written at the time of the award and later published in the book series Les Prix Nobel/Nobel Lectures. The information is sometimes updated with an addendum submitted by the Laureate. To cite this document, always state the source as shown above. 理性的经济学天才 　　第二十七届获奖者罗伯特?卢卡斯――理性的经济学天才 　　罗伯特?卢卡斯是1970年以来宏观经济学研究方面最有影响力的经济学家，他的理论取得了迅猛的发展：理性预期学说的实际应用，均衡经济周期理论的提出，对经济政策调控经济的局限性的洞察以及用统计学方法评估经济政策的可能性等……卢卡斯的研究开创了一门新的经济研究领域即理性预期经济学，后来不少著名的经济学家均从事该理论的研究。　　――1995年瑞典皇家科学院贺辞 　　　　罗伯特?卢卡斯（Robert Lucas） 　　1937年，卢卡斯生于华盛顿的雅奇马。1955年，卢卡斯从西雅图的罗斯福公立学校高中毕业。芝加哥大学给予他奖学金，但芝加哥大学没有工学院，因而中止了他做工程师的梦。 　　在那个时候，热门专业是物理，但卢卡斯对此没有兴趣。真正令他激动的是芝加哥大学的人文科学，如西方文明史和知识的组织、方法及原理。这些课程中的一切对他都是新的。他选修古代史序列，进而主修历史。后来卢卡斯由于获得伍德罗?威尔逊博士奖学金而进入加州大学攻读历史专业研究生。 　　在芝加哥，卢卡斯读到了比利时历史学家亨利?皮伦尼的著作，该著作记述了罗马时代的终结，并强调面对政治大破坏时，人民的经济生活的连续性。对此，卢卡斯印象深刻。在伯克莱，他选修了经济史课程，并旁听经济理论课。从那时起，他开始对经济学产生浓厚的兴趣，决定改学经济学，并因此回到了芝加哥。 　　1963年，卡内基工学院（现在的卡内基―梅隆大学）的工业管理研究生院提供给卢卡斯一个教职。 　　卢卡斯在卡内基工学院的第一年，花了不少时间学习动态系统和在时间过程中优化的数学，并设法检验这些方法如何才能最好地用于经济问题。那几年，卡内基――梅隆有一群杰出的经济学家对动力学和预期的形成有兴趣，卢卡斯也是其中之一。那时他与雷纳德?莱普英合作进行项目研究，还与爱德华?普里斯科特合作完成了一个不完全竞争产业的动力学的理论项目。并写了一篇《不确定下的投资》的文章。在此期间，卢卡斯的经济动力学的基本观点逐渐成形。 　　以后，卢卡斯又对萨缪尔森的一个货币经济的交叉各代模型产生兴趣，观点集中反映在1970年完成、1972年发表的《预期和货币中性》的文章中。这篇文章是他的代表作，货币中性是他获得诺贝尔奖时的演讲主题之一。1995年5月，在明尼亚波列斯联邦准备银行的赞助下，专门为此文组织了一个25周年的纪念会。 　　卢卡斯从七十年代初起，率先将理性预期假说成功地运用于宏观经济分析，开创并领导一个新的宏观经济学派――理性预期学派，或新古典宏观经济学派。卢卡斯在宏观经济模型构造、计量方法、动态经济分析以及国际资本流动分析等方面都做出了卓越的贡献。 　　主要学术贡献　　二十世纪七十年代，西方世界经济领域的“滞胀”现象，结束了凯恩斯主义一统天下的局面，各种反凯恩斯主义经济思潮纷纷涌现。货币主义理论没有能够对经济衰退和失业等现象提供令人满意的解释，卢卡斯的以一系列开拓性贡献引发形成的理性预期理论和学派在货币主义研究基础上建立了一整套完全不同于凯恩斯学说的理论。该理论较好地解释了经济衰退与失业，使理性预期学派在二十世纪八十年代以来取代了货币主义的地位，赢得了西方经济学界广泛关注，并引发了经济学理论研究的一场大革新。 　　理性预期基本提前 　　众所周知，“古典学派”理论建立在两个基本前提之上：其一是假定经济主体（消费者或生产者）的行为决策的目的是追求最优（效用和利润最大化）。因此，所谓完全竞争，实际上暗含假定：经济主体掌握了与决策有关的完全信息，经济主体在进行当前决策时所预计的未来会发生的情况，总是完全准确地符合于未来实际发生的情况，这实际上抽象掉了关于未来的任何不确定性；第二个基本前提是连续的市场出清。它假定价格和工资具有完全伸缩性，通过价格调整使与成交价格相应的供给量与需求量恰好相等。这种成交价格即是均衡分析中的均衡价格。因此，市场出清表示成交价格位于均衡价格。因为均衡价格表示需求者自愿或愿意买进的数量恰好等于供给者自愿或愿意售出的数量。 　　均衡分析在古典经济学中分为两种：瓦尔拉斯一般均衡论与到马歇尔手上完善的局部均衡论。前者假定各种商品的价格、供给和需求都是相互作用、相互影响的，一种商品的价格和供求的均衡，只有在所有商品的价格和供求都达到均衡时才能决定。而后者假定某一商品的价格只取决于它本身的供求状况，不受其他商品（或生产要素）的价格和供求状况的影响。 　　卢卡斯选择前者而弗里德曼选择了后者作为理论前提。当整个经济，尤其是劳动市场处于均衡（充分就业）状态时，一切愿意按照现行工资出卖劳动的数量（劳动供给）正好等于一切愿意以此工资购买劳动的数量（劳动需求）。在均衡状态下存在着不愿意按现行工资出卖劳动的失业者，他们被称之为自愿失业者，自愿失业者在整个劳动大军中所占的比例，被称之为自然失业率或自然率。 　　卢卡斯对约翰?F穆思（1961）首创的理性预期理论最早产生重视，并最早把这些思想应用于宏观经济问题的分析。穆思的理性预期理论（或假说）认为，如果预期是理性的，那么经济主体在t-1期（如当前时期）能预测t期（如未来时期）会出现的价格值，形成理性预期所依据的信息包含三个组成部分：模型结构的知识、政府政策操作方面的知识以及经济变量过去值的知识。经济主体在t-1期主观预测某一变量（如市场价格）在t期实际会出现的数值将等于他在t-1期所获得的这些信息计算出来的该变量的数学期望值，而后者则等于根据模型结构的有关知识计算出来的市场供求平衡时的均衡价格。所谓理性预期并不意味着人的主观预测必定与客观实际完全一致，而只是假定人们根据t-1期获得的所有相关信息计算的数学期望将是最好的预测值。 　　同时，卢卡斯最早提出不完全信息观点，并将决定经济主体追求最优行为决策的信息由完全信息改为不完全信息。建立在以这种不完全信息基础上的最初的研究，也是由卢卡斯在《关于产量与通货膨胀的替换关系的某些国际性证明》等文中进行的。在这篇文章中所得出的价格和产量之间的正相关曲线通常称为卢卡斯供给曲线。　　卢卡斯根据理性预期假说，在追求最优的经济主体行为决策中加入预期形成方式；将决定经济主体追求最优行为决策的信息由完全信息改为不完全信息。正是在此基础上，理性预期学派才能在古典经济学两大前提下，尝试着建立有别于古典学派的理论体系即不确定条件下的均衡理论体系，并致力于解释古典经济学所难以解释的宏观经济的短期波动，以及价格水平对实际产量的影响和价格水平与货币数量的相关性，并对宏观经济政策问题做了有别于凯恩斯主义相机抉择政策的政策无效性说明。 　　理性预期宏观理论 　　卢卡斯在为理性预期学派寻求更加紧凑而复杂的古典经济学式的前提而做的开拓性工作及以后的一系列有影响的论文中，为理性预期学派创立宏观经济理论做出了大量的贡献。 　　卢卡斯运用新前提对菲利普斯曲线进行分析，得出了出清劳动市场理论。卢卡斯和拉平（1969）在《实际工资、就业与通货膨胀》一文中首创了一个方法。他们认为，工人为达到其毕生的收入（亦效用）最大化的目的，总是不断地替换闲暇和工作。在现期实际工资上升而预期在将来会下降到正常水平时，相对于未来的闲暇，现期闲暇价格上升，从而更多的劳动愿意被提供；反之，当实际工资永久性上升，闲暇的现期和将来的价格一样，不存在相对价格变动，因此不存在由于闲暇在两个时期的替代而造成的现期劳动供给的变化。这个理论把劳动市场劳动的投入变动解释为理性经济主体效用最大化选择结果的就业波动。 　　卢卡斯为了解释古典学派所不能解释的一般价格水平对实际产量的影响问题，提出了卢卡斯供给曲线，从而说明了价格和产量之间的正相关关系。分析中，卢卡斯假设整个经济的总供给是由N个完全相同的厂商（以一个典型的厂商i为代表）所组成，选择厂商i来研究其供给曲线，假定所有价格有完全伸缩性，并迅速出清市场，而且卢卡斯把自然率概念引入产量决定，认为在既定微观经济结构中，由经济主体依据对通货膨胀率的正确预期而产生的经济行为所形成特定的总产出、总就业量，就是“自然产出水平”和“自然就业水平”。此外，借助费尔普斯孤岛经济想像，假定厂商正处于不能进行瞬时通讯的隔离的孤岛上，由于厂商i只知道自己产品的价格而对整个经济中的其他价格信息不能及时掌握，在区分总价格上涨中相对价格与绝对价格变动时，具有理性预期的厂商的预期价格与实际价格具有差距，使实际产量偏离其自然产出水平。 　　在均衡经济周期理论中，卢卡斯一方面借助于他和拉平共同创造的解释劳动市场周期波动的劳动力时空相互替代的概念及费尔普斯的孤岛经济想像，另一方面借助于市场出清和理性预期假说，认为经济主体决策是理性的，他们能稳定地收集并处理信息，在预测未来时，他们能根据过去的经验，对价格变动是长期还是短期做出判断。如果经济主体认为价格变动意味着他出售产品（实际）价格是长期变动，那么他不会改变产出。如果认为是短期的价格变动，由于闲暇和劳动之间的高度可替代性，即使价格的短期较小变动也会引起就业的较大波动。经济主体根据经验判断实际工资变动是由通货膨胀（一般价格水平）引起还是由相对价格的引起。由于经济主体混淆总价格和相对价格的变动，所以如果一般价格水平未被预料到增加，单个经济主体根据过去的经验将一部分价格（工资价格）变动归结为一般价格水平（总工资水平）变动，将另一部分价格（工资价格）变动归结于相对价格（实际工资）变动。这样如果被观察的价格变动被认为是短期的和部分的实际工资变动，则就业增加，于是每个生产者决定增加劳动时间，从而使整个社会就业增加。反之，逆然。而导致周期波动的未被预料到的一般价格水平变动根源在于货币（货币存量的变动），所以称其周期理论为均衡货币周期理论。 　　理性预期，政策与经济计量 　　卢卡斯对于理性预期学派经济政策的主张与经济计量模型形成的主要贡献，是在批判凯恩斯主义宏观经济政策无效性及其经济计量模型的错误的基础上，提出了理性预期学派的经济政策主张及理性预期的经济计量模型。 　　理性预期学派反对凯恩斯主义的落脚点在于其政策无效性命题。最初提出政策无效性命题的是卢卡斯和萨金特。这个命题建立在两个假说及卢卡斯总供给函数基础上的：理性预期假说（以及附带假说即信息同等地被公众和货币当局所了解）、自然率假说和卢卡斯总供给函数。卢卡斯总供给函数表示对围绕自然率产量的偏离取决于实际价格与预期价格之间的偏差。经过一系列的实证研究，得出的结论是：货币供给的增长率不参与产量的决定，系统的货币政策是无效的。根据卢卡斯总供给函数的观点，对于产量的自然率水平的偏离是由预期错误所引起的；高于（或低于）预期价格的实际价格促使人们认为相对价格已经改变，因此需要调整产量。如果人们具有理性预期并知晓与货币当局一致的信息，那么，他们利用所拥有的有关货币当局的政策规则知识来形成对于未来价格的预期。因此，只要政策使用系统的货币政策，理性的经济主体能使他们对政府货币政策的预期同实际货币政策基本相符。当货币当局随机改变货币存量时，由于经济主体信息不完全，导致理性经济主体预期出错，从而影响产量。理性预期要求这些错误的存在不超过初始的使人感到意外的时间。如果当局试图以系列的对于货币供给的正方向的冲击来使公众感到意外，公众会非常快地预期它们的政策以及它们对于价格水平所造成的后果，从而使政策变得无效。 　　卢卡斯认为，政府应放弃施行带规律性的政策，因为经济主体具有理性预期，政策有规律地施行，其规律性迟早会被经济主体觉察并作为决策的信息依据之一，使凯恩斯主义政府相机抉择的稳定经济政策为经济主体的理性预期抵消，因此，政府不如放弃施行这种带规律性政策，而让市场机制充分发挥它的自发调节作用，这样反倒能使整个经济处于稳定状态。卢卡斯说：“当扩张性的货币政策反复推行时，它就不再能实现自己的目标，推动力消失了，对生产没有刺激作用了。期望产能扩大，但结果却是通货膨胀，而不是别的。” 　　卢卡斯在研究中不仅发现了凯恩斯主义宏观经济计量模型的某些缺陷，而且建立了克服这些缺陷的理性预期的宏观经济计量模型。卢卡斯的分析有别于凯恩斯主义经济模型的地方在于：引入理性预期因素，将以前计量模型中结构参数从常数改为随机参数。在这种模型中，政策变动被看成是随机参数的变动，并从两方面影响经济体系，一方面改变经济主体的时间系列行为参数；另一方面改变控制体系的其他部分的行为参数，这种行为参数的变动方式主要依赖于政策变动方式。如果经济体系依照一种事先确定的、为人了解的规则而变动，则依据行为参数的系统变化值，整个经济结构的变动就能预测出来。 　　理性投资理论 　　卢卡斯对投资理论的贡献主要体现在他和普雷斯科特合作的《不确定条件下的投资》一文中。卢卡斯和普雷斯科特构造了一个分析竞争性行业的局部均衡模型。他们假设，行业由使利润贴现之和最大化的无差异厂商组成，生产所需的惟一投入是资本。由于实物投资存在调整成本，因此厂商的最优决策是使其实际资本存量缓慢调整到与其意愿资本存量相等。在该模型中，资本具有不变价格，对厂商产出的需求服从已知的马尔可夫过程。行业产出的价格取决于需求和行业供给，行业供给取决于资本存量。均衡实现时厂商选择的行业资本存量路线必须使由该路线确定的产品价格与厂商的预期价格相等。因此，该模型中的均衡是一种理性预期均衡。 　　卢卡斯和普雷斯科特根据福利经济学定理考察计划者问题时发现，计划者问题的解所决定的行业资本存量的马尔可夫过程，收敛于一个惟一的不变概率，从而为构造相应的经济计量方程提供了依据。　　这篇文章的最大贡献在于，提出了一种证明不确定条件下理性预期均衡的存在性和惟一性的方法，这一证明方法在以后被广泛采用。 　　经济周期理论　　卢卡斯在《预期与货币中性》一文中最先提出了一个货币经济周期模型，并在后来的一系列文章中对该模型做了一些扩展和补充。经济周期理论是宏观经济学中分歧最大的一个领域。形成经济周期的根源是什么？经济周期的性质即经济周期是外生的还是内生的？对这些问题，不同的学派有不同的理解。货币经济周期学派和新凯恩斯主义经济学派都认为，经济周期的根源在于需求方面，实际经济周期学派则认为供给冲击特别是生产率冲击是造成经济波动的根本原因。关于经济周期是外生的还是内生的这个问题，新凯恩斯主义经济学派认为，经济波动是由经济的内生力量决定的，经济具有内在的不稳定性。货币经济周期学派和实际经济周期学派则认为，经济本身是稳定的，产出波动是外生冲击造成的结果。 　　卢卡斯在《预期与货币中性》一文中最先提出了一个考察菲利普斯曲线的市场均衡分析框架。在卢卡斯之前，弗里德曼和菲尔普斯曾分别指出产出与通货膨胀二者之间不存在长期的替代关系，货币政策不具有长期的产出效应。但由于他们采用的是适应性预期假定，因此他们认为二者在短期内存在替代关系。卢卡斯发展了他们的观点，认为在理性预期条件下，二者即使在短期也不存在稳定的替代关系。 　　为了理解不完全信息的作用，先考虑完全信息条件下市场的均衡。假定年轻人知道在他的隔离市场上卖者的数量即同龄人的数目，由于在每个市场上的现期名义需求相同，年轻人可以根据他所处市场上的名义价格推断出两个市场的相对价格。假设他所在“岛屿”的产品价格相对较低，则意味着该“岛”的预期通货膨胀率相对较高，因为他在下期将购买商品的预期价格与年轻人的现期配置无关。假定替代效应占优势，则该“岛”每个年轻人供给的劳动相对较少，从而使该“岛”的产品售价上升。类似的分析表明，如果不存在货币供给增长的随机性，则货币量的波动也不影响实际产出。在完全信息条件下产出与通货膨胀之间没有关系。 　　现在假设信息是不完全的，根据市场出清假设，每个市场上的价格取决于供给与需求的相互作用。当供给者发现名义价格较高时，他无法确定价格高是由于卖者少（第一种随机性）还是由于货币增长率高（第二种随机性）。他们的最优估计是，实际价格是名义价格的递增函数。这对两个市场都适用。因而在不完全信息条件下，货币量的快速增长既产生通货膨胀又产生高产出，菲利普斯曲线是存在的，但它并不能为政策制定者所用。 　　在卢卡斯看来，周期的根源在于外生的货币冲击，周期的传导机制是信息不完全。该模型的缺陷在于，由于模型假设经济时刻处于均衡状态，因此货币冲击造成的产出波动的持续时间将非常短，从而不能解释就业和产出的持续波动。为此，卢卡斯在《一个经济周期的均衡模型》一文中，引入了信息滞后和实物资本两个因素，对初始冲击的持续影响做了进一步的解释。信息滞后说认为，即使是过去的相关信息也不能完全为人们所了解，从而人们不可能做出正确的预期，这样波动就会持续存在。现在，信息滞后说已成为货币经济周期理论的标准解释。　　增长理论　　卢卡斯在增长理论方面的重要贡献体现在他的一篇为新增长理论的产生奠定基础的开创性论文――《论经济发展机制》中。文中揭示了新古典增长模型的经验缺陷（即不能解释国家之间收入水平和增长率的巨大差异），提出了两个内生增长模型。 　　第一个模型是人力资本外部性模型。在模型中，人力资本增长率是非工作时间的线性函数。人力资本投资所产生的收益没有全部被投资者获得，投资具有正的溢出效应。由于存在人力资本的外部性，经济中最优产出增长率高于均衡增长率。另外，整个经济的生产具有规模收益递增的性质，经济可以实现内生的增长。 　　如果不存在人力资本的外部性，经济甚至将以更高的增长率增长。这一结论很重要，它意味着增长的发动机是内生的人力资本投资而不是外生的技术变化。人力资本外部性模型可以解释各国持久收入的差异，但不能解释增长率的差异。由于人力资本具有正的外部性，相同技术水平的工人在人力资本平均水平较高的国家中获得较高的工资，因此该模型解释了存在着人口从发展中国家向发达国家移民的强大吸引力的原因。 　　第二个模型是“干中学”的外部性模型。该模型包括两种商品和两个国家。在模型中，学习完全外在于厂商但完全内在于生产国；一种商品的生产率比另一种商品的生产率增长得更快；一国专业化于生产哪种商品完全取决于初始资源配置。如果两种商品的替代性强，生产率增长快的那种商品的消费将比另一种商品增长更快。当且仅当两种商品的替代性强时，专业化于生产知识密集型商品的国家才具有更高的增长率。一国开放贸易可能导致该国专业化于生产知识密集度低的商品，从而降低该国的增长率。 　　卢卡斯的这篇论文和保罗?罗默的论文激发了经济学家研究增长问题的兴趣，使经济学出现了一个新的理论分支――新增长理论。卢卡斯和罗默都抛弃了新古典增长模型中关于技术外生和规模收益不变的假设，采用收益递增的假设建立模型。由于允许资本（包含了知识）的收益不变或递增，罗默模型认为最发达国家可能增长最快。卢卡斯则强调人力资本在经济增长中的关键作用，并界定了人力资本的外部效应。这种外部效应的存在意味着一个工人的生产率越高，他周围的人将越聪明，这是一个很有吸引力的解释。 　　卢卡斯和罗默等人在经济增长理论方面的研究使得经济增长理论在经过20年的沉寂后得以复兴。由于他们采用的新分析框架可以容纳各国在基本条件方面的差异（如技术水平的差异、人力资本水平的差异），因此可以解释世界各国在收入水平和增长率方面存在的巨大差异，得出更加合理的结论，并使增长理论更好地与发展经济学融合起来。 　　著作点击 　　卢卡斯的主要著作包括： 　　《理性预期与经济计量实践》（合作，1981）； 　　《经济周期理论研究》（1981）； 　　《经济周期模式》（1987）； 　　《经济动态学中的递归法》（1989）； 　　他的论文比较多，除了上文中提到的之外，主要还包括：《美国制造业中劳动力与资本的相互替代》（1964）；《最优投资政策与灵活加速器》（1967）；《调整费用与供应理论》（1967）；《实际工资、就业与通货膨胀》（1969）；《投资与不确定性》（合作，1974）；《经济计量政策评估：一项评论》（1975）；《论商业企业的规模分布》（1981）；《纯粹货币经济中的均衡》（1980）；《托宾与货币主义：评论文章》（1981）；《优化投资与理性预期》（1981）；《资本缺乏经济中的最优财政与货币政策》（合作，1983）；《金融理论中的货币》（1984）；《流动性与利息率》（1990）；《论效率与分配》（1992）；《有效就业保障简化模式中的效率与均等》（1995）等。 经济观察家：改变偏见的诺奖得主卢卡斯畅谈中国 人民网记者 钟心 　　内容摘要 　　那个空前的全英文演讲使卢卡斯像大牌明星一样被众多学生追捧。卢卡斯是一个天才，是一个有些古怪的人。他曾经说过，他的双脚此生决不踏上那些封建的没有民主国家的土地。此前他对中国是有很大偏见的。卢卡斯在记者的追问下承认：“中国和中国人已经改变了很多，当然罗伯特（他自己）也该变了。”卢卡斯早在2000年4月，加入一个有14位诺贝尔经济学奖获得者和10名前白宫经济顾问委员会主席在内的149名美国著名经济学家组成的临时团体，发表联名信，支持中国入世。下面是卢卡斯专访语录： 　　卢卡斯说，我不认为中国的经济发展会给别的国家带来什么威胁，相反，它会给世界经济带来新的发展动力。中国政府所采取的一些宏观调控措施保证了经济的健康快速增长，也就是说中国政府所作的一些宏观调控是必要的。如果按照美国人的观点来看，它还不能真正算是市场经济的国家，它只能是政府主导的计划经济里面有一些市场经济的特性而已。说中国正在成为世界的制造工厂，用廉价的劳动力生产产品，冲击西方国家的制造加工业，我认为这种说法是不对的。汇率是中国政府应该考虑的问题，应该根据实际情况来分析它。美国等其他国家不应该指责它，实际上有许多国家做出了错误的判断。目前中国正在讨论经济过热的问题，美国也发生过经济过热现象，我认为经济过热不是中国政府的错。中国的经济正在融入世界的经济之中，中国的经济也正在影响着世界的经济，在今后，中国的经济还将在世界的经济舞台上发挥更重要的作用。 　　一、一篇迟到的文章 　　这是一篇迟到的文章，这个访谈理应在今年夏天与读者见面，而此刻已进入冬季。记者是日在武汉大学见到罗伯特?卢卡斯（Robert E. Lucas Jr.）教授的，他当时应武汉大学高级研究中心主任邹恒甫教授之邀为那里的学生作关于贸易与经济增长的学术讲座。那个空前的全英文演讲使卢卡斯像大牌明星一样被众多学生追捧。直到卢卡斯在开始演讲的时候，还有很多没有入场券的学生排队等候在门前，他们希望主办方开恩让他们进场。记者目睹了卢卡斯的演讲多次被学生热烈的掌声所打断的情景。 　　在武汉大学的这个讲座上，卢卡斯详细讲解了他现在所进行的前沿性研究――《贸易与经济增长》。在研究中，卢卡斯克服了以往经济学家研究国际贸易时，只集中于分析不同的国家间产品的相对比较优势，而忽略了更重要的一些因素。他将生产者的沉淀成本、垄断者、国家之间的地理位置上的距离和运输成本等引入了分析框架，模型比原来复杂得多，但也更加贴近实际。这也就是他所说的“New Trade Theory（新贸易理论）”。 　　也就是在这个讲座上，记者产生了采访卢卡斯的想法，当记者把这个想法告诉卢卡斯的随行人员时，他们告诉我，这恐怕不可能，因为卢卡斯教授一向不接受记者采访，他甚至不签名，不合影。他们说，我们恐怕不能帮助你。而武汉大学的经济学教授邹薇则告诉我：“有人说卢卡斯是一个天才，也是一个有些古怪的人。他曾经说过，他此生决不踏上那些没有民主的国家的土地。此前他对中国的偏见是很大的。这次他能来中国进行学术讲座已经很不容易了。”也正是这个信息，使我对卢卡斯本人产生了更大的兴趣。我一定要采访这位58岁就获得诺贝尔经济学奖的天才，这位在我心目中有些神秘的人物。 　　除了卢卡斯的讲座吸引我之外，还有一个使我希望了解他的重要原因是，卢卡斯早在2000年4月，曾经加入一个由149名美国著名经济学家组成的团体，这个团体内有14位诺贝尔经济学奖获得者和10名前白宫经济顾问委员会主席。他们发表联名信，支持中国入世。在信中他们强调，中国加入世贸组织不仅有利于美国经济的发展，而且“有助于中国在20年前开始的以市场为导向的改革得到持续发展”，有助于中国的对外开放和法制建设。对于中国，卢卡斯或类似于卢卡斯的声音无疑是珍贵的、重要的。一个曾经对一个国家抱有巨大偏见的经济学家，几年后却为帮助这个国家而奔走呼号。究竟是什么让他有如此巨大的改变？这些都是我想了解的。 　　在武汉大学党委宣传部杨凯军的帮助下，记者如愿以偿。日下午5：30分，在一个普通的接待室里，记者与这位国际经济学界的风云人物面对面地坐在了一起。头发灰白、身材有些瘦削但双目炯炯、精神矍铄的卢卡斯，几乎回答了记者提出的所有问题。 　　6月16日和17日，记者先后撰写了两条关于卢卡斯的短新闻在人民网上发表，人民网最早报道了卢卡斯来中国武汉大学访问的消息，我也因此成了第一个报道卢卡斯的中国记者。此后，有几家媒体先后向我约稿，希望把专访卢卡斯的文章写出来给他们发表。由于工作繁忙和其他种种原因，这个稿件一直拖到了现在。 　　二、一次没有限定的随意访谈 　　记者：听说您在8年前来过中国，同前次相比，您这次来访，对中国、对武汉大学有什么特别的印象？ 　　卢卡斯：可以感觉到中国的城市比原来漂亮多了，人们的精神面貌也非常好，机场的设施比8年前看到的要先进得多、完善得多。中国的经济在近几年里取得了非凡的成就（卢卡斯在谈到中国时多次用“Extraordinary”非凡这个词）。 　　虽然我是第一次来到武汉大学，对它了解得不是很多，但是通过这两次的讲座，我感觉到武汉大学的学生都很聪明，他们的提问很有水平,他们有很好的关于经济学的问题。武汉大学的校园非常漂亮。这些都给我留下了很深的印象。 　　记者：现在有一种言论，认为中国高速的经济发展是危险的，您认为中国的经济发展对其他国家是一种威胁吗？ 　　卢卡斯：中国这20年的经济发展所取得的成就是令人瞩目的，但是，我不认为中国的经济发展会给别的国家带来什么威胁，相反，它只会给世界经济带来新的发展动力。我反对“中国威胁论”的说法。 　　记者：政府在市场经济中应该发挥什么样的作用？例如目前中国正在进行宏观调控以期能获得更多的经济成果。您在这方面有什么看法？ 　　卢卡斯：目前中国政府在经济中发挥的作用要比美国、日本、韩国等其他国家的要大得多。也许中国政府做的已经过多了。 　　记者：您认为现在中国经济是市场经济吗？ 　　卢卡斯：我认为中国经济的市场特征还很弱，如果按照美国人的观点来看，它还不能算是真正的市场经济国家，它只能是在政府主导的计划经济里面有一些市场经济的特性而已。中国政府对本地经济的控制力要比美国大得多。 　　以我目前的了解，更客观地来说，尽管中国政府对经济发展所起的作用有时过于重要，但不得不承认中国经济已经具备许多市场经济的特征。 　　记者：您对目前中国经济是否作过一些研究？以您的观察，中国的经济是否出现了过热的迹象？过热的经济是否就意味着通货膨胀？对于中国经济的宏观调控，您有什么好的建议？ 　　卢卡斯：在过去的20年里，中国的经济以很高的增长率在发展。但是我不认为高速增长就会带来通货膨胀或经济过热。当然其间中国政府所采取的一些宏观调控措施保证了经济的健康快速增长，也就是说中国政府所作的一些宏观调控是必要的。 　　现在有一种说法，认为目前中国的经济发展过热了。我个人认为中国的经济并不存在着过热的问题。中国连续多年在经济上保持了高速增长，在经济的发展过程中，出现暂时的过热和过慢都是正常的事，没有什么值得奇怪的。美国以前也发生过同类情况，不同的是，中国政府对中国经济的调控能力更大，政府的行为仍然重要。高的经济增长率不一定造成高的通货膨胀，这是经济学的简单原理。中国的经济发展是正常的，起码从现在看是这样。 　　记者：在西方一些国家，有这样一种看法，认为中国正在成为世界性的大工厂，中国正以低廉的劳动力吸引外国的企业到中国加工产品赚取本国没有的利润；中国国内的一些低端产品也由于使用了廉价的劳动力，以其明显的价格优势出口到西方国家，冲击了他们的加工业。您是如何看待这样一个问题的？您在1998年好像提出过一个关于暴利的经济增长的观点，即对外贸易很可能会把一个国家的产业锁定在低端产业的格局中，每个劳动者创造的价值就不能得到持续增长，因此，这个国家摆脱贫困的机会也非常渺茫。您描述的现象与我们中国企业的现状基本相符，中国制造业尤其是高科技领域的企业是否需要仔细思考这个问题？ 　　卢卡斯：在西方，的确也有这样一种说法，说中国正在成为世界的制造工厂，用廉价的劳动力生产产品，冲击西方国家的制造加工业，我认为这种说法是不对的。我认为不存在这样的问题。我们从美国的历史来看，曾经有一段时期，美国从俄国、以色列等一些欠发达国家进口输入劳动力，但是他们所做的只是一些过时的或者落后的工作，并没有影响到美国的工薪阶层的收入。中国的这种做法很正常，没有什么不好。 　　至于中国制造业尤其是高科技企业如何通过提高技术含量增加产品附加值，那是另一个问题。这方面和国家的产业政策有非常重要的联系。如果你仔细研究一下韩国，就会发现为什么韩国现在能有现代、三星等集团，而中国到目前为止却没有。 　　记者：以美国为首的一些发达国家，一直认为中国对外出口大量廉价的低端产品冲击它们市场的原因之一，是因为中国低估了人民币的汇率，并对中国政府施压。您认为中国是否需要提高汇率？ 　　卢卡斯：汇率是中国政府应该考虑的问题，应该根据具体情况来分析它。美国等其他国家不应该指责它，实际上有许多国家做出了错误的判断。另一方面，中国经济从现有的政策中获益甚多，世界经济也得到了好处。 　　记者：您有一个非常有名的经济理论，即认为货币是中性的。那么您认为利率在经济中起到什么样的作用？目前中国政府正在讨论降息以期来促进经济的增长，您认为这是正确的吗？ 　　卢卡斯：在所有典型的经济中，中央银行在防止通货膨胀发生时所能作的就是控制货币的发行量，通过控制其他方面的资源来达到这一点，我就不敢苟同了。目前中国正在讨论经济过热的问题，实际上美国也发生过经济过热现象，我认为经济过热不是中国政府的错。 　　记者：您对武汉大学目前的学术水平有什么样的评价？武汉大学的经济学教育在国际上居于什么位置？ 　　卢卡斯：我对中国的大学还不是太了解，因此我不能通过与其他高校的比较，例如北京大学，来给武汉大学排个座次。但我知道的一点是，美国的大学越来越愿意接受中国的学生来攻读博士学位，并且，被接受的学生表现都很好。 　　武汉大学有非常美丽的校园，有非常优秀的学生，现在包括美国在内的许多世界著名大学都越来越乐意接受来自中国来自武汉大学的学生。我近年来就接收了来自武汉大学的学生，他们都非常优秀。 　　关于武汉大学的经济学专业，我认为随着中国的不断开放，中国与世界各国的学术交流不断增多，中国的经济学者也开始被世界认识，我已经注意到了武汉大学的经济学专业，注意到了由经济学家邹恒甫创办的专门从事经济学理论研究的武汉大学高级研究中心，在美国经济学界，已经有很多经济学家开始注意到这个中心，并乐意与之交流。 　　记者：中国的经济学家在未来多少年有可能获得诺贝尔经济学奖？您能否谈谈您是以怎样的努力获得诺贝尔经济学奖的？ 　　卢卡斯：中国人曾经得过诺贝尔文学奖和物理学奖，诺贝尔经济学奖为什么就不可能呢？我不认为这里面有些什么不一样。 　　我不知道我是怎么获得诺贝尔经济学奖的，但据我所知，诺贝尔奖都是颁发给那些开拓创新领域的有全新思想的人。众所周知，格林斯潘解决了美国经济当中的许多问题，但他却没有获得诺贝尔奖。我得了奖，但几乎没有人在实际工作中采用我的理论。 　　记者：您本科是学历史的，后来在读研究生时转学经济，您是怎样学数学的？您认为数学在经济学中有多重要？搞经济学研究究竟要学多少数学才够用？ 　　卢卡斯：我一直在学习数学，今天早上还在读《微观经济理论》，但是大家都知道数学是很枯燥的。我在大学时就时常逃课，本科时只修了3门数学课，而且很多门课程得的都是C。许多年之后，我在研究经济学时发现了数学的奇妙功效，才对数学产生了兴趣。而且在经济研究的过程中，越来越多地感觉到数学的重要性。特别是我在卡耐基?梅隆大学做关于不完全竞争市场下的产业经济问题研究时，学习了很多诸如概率论、优化方法、泛函分析等等课程。 　　数学能够应用到经济中，使经济学变得很有说服力。经济学家不管有多老都应该学习数学。不管怎么说，你要研究现代经济学理论就必须掌握大量的数学工具。 　　记者：您怎么看待经济学家与政府的关系？作为一名经济学家应该做什么？而不应该做什么？ 　　卢卡斯：我认为经济学是最好的专业。我所任教的芝加哥大学经济学的研究生毕业后，从事着各种各样的职业，包括经济、政治、军事等。当然，还有很多人从事经济理论的研究工作。倘若一个经济学家只想在政治上谋求高职位的话，那我认为这不是一个好的经济学家应有的作为。经济学家应该帮助人们达到更高的福利水平。 　　记者：有人认为人力资本是经济增长的源泉，您怎么看待这个问题？ 　　卢卡斯：我认为在古代，人力资本指的是单纯的劳动力，和其他很多不可再生自然资源一样是有限的，随着你的使用会越来越少。而现在社会财富增长的源泉应该来自于生产思想(Productionideas)，这种思想来源于个人。人们创造技术、理论，但不是人多就可以解决一切的。我认为人力资本不仅仅来源于学校教育，它还来自个人的经验、创造力等等。 　　记者：您怎么看待经济发展理论？ 　　19世纪60年代的两个主要的关于一国经济发展的理论，是由美国与英国的经济学家提出的。这两个国家现在是世界上最富有的国家，而发展经济学更适用于穷国。不同国家的经济增长理论各不相同。非洲有非洲的发展经济学，亚洲有亚洲的，北美有北美的，不同的国家和地域有不同的传统、政治体制、历史、价值观念等。记者：您曾经说过在您的一生中不会到那些没有民主的国家。您是否对中国抱有偏见？现在，是什么东西促使您有兴趣来中国进行学术交流？是不是您对中国的看法有所改变？ 　　卢卡斯：中国和中国人已经改变了很多，当然罗伯特（他自己）也该变了。 　　记者（追问）：您认为最主要的改变在哪里？ 　　卢卡斯：中国的经济和中国人越来越走向世界，经济活动和产品运用了国际标准。就拿经济研究来说，越来越多的人学习现代的经济学，武汉大学有很多学生到美国留学，他们的表现都非常好。武汉大学高级研究中心的经济学教学完全借鉴世界一流大学的教学体系，采用英文教材，直接与国际接轨。短短几年当中()，它们就向斯坦福大学、芝加哥大学、普林斯顿高等研究院、耶鲁大学、西北大学、明尼苏达大学、纽约大学、康乃尔大学、威斯康星大学、布朗大学、加州大学洛杉矶分校等输送出了50多名学生到那里攻读博士学位。他们的工作、他们的研究也越来越与世界接轨了。就像晓冬、志华（指朱晓冬，多伦多大学经济学教授，阮志华，香港大学经济学副教授，他们都是芝加哥大学经济学博士，Lucas教授的学生）来到我所在的学校学习，还有恒甫（指邹恒甫教授，哈佛大学经济学博士），那时候，中国刚刚改革开放。 　　中国的经济正在融入世界的经济之中，中国的经济也正在影响着世界的经济，而今后，中国的经济还将在世界的经济舞台上发挥更重要的作用。 　　三、补充两个有趣的故事 　　天才的卢卡斯是一个能够从细节中解开难题的大师。关于这一点，卢卡斯说，对于研究经济发展的学者来讲，面临一个十分困难的问题是：贫困社会，通常得不到它的国民生产的数据，尤其是１００年前、２００年前甚至更早时期的经济数据。但卢卡斯却从一个细节中解开了这一难题。 　　卢卡斯谈道：在他公寓的前厅中挂着一幅农业劳作的油画，这是他的一个韩国学生送的。画面中，一位农夫正赶着耕牛犁田，果树开满了花，远方群山连绵起伏，整幅画弥漫着宁静的气氛。从这幅画中，经济学家能得到不少信息。 　　“我们不难估计这位农夫的收入，因为我们知道一位农夫和一头耕牛能照料多少土地。这些土地能种植多少作物，小小的果园能产出多少果实，以及能够按１９８５年的美元价格折算所有产出价值几何。农夫的收入约为２０００美元。此外我们知道，几十年前，几乎所有的韩国劳动力（超过９０％）都从事农业生产，所以２０００美元这一数字――农夫、他的妻子和两个孩子人均５００美元――非常接近整个国家的人均收入。虽然我们没有韩国１００年前国民生产和收入的精确数字，但我们照样能比较准确地估计出当时普遍的生活水平。”这就是卢卡斯在１９９７完成的《工业革命：过去与未来》里的细节的力量。 　　卢卡斯由于“理性预期”宏观经济理论方面的成就而荣获诺贝尔经济学奖，然而他本人却未能“理性预期”自己能够获得这一奖项，反而是他的前妻丽塔.科恩预期到了这一点。有关他的一个轶闻，通常被冠以“卢卡斯的女巫前妻”这样的题目。 　　卢卡斯与丽塔于1982年分居，1989年正式办理离婚手续。当他1989年与丽塔协商他们的离婚协议时，丽塔认为丈夫获得诺贝尔奖的可能性极大，以致让她的律师在离婚协议上加进一条规定：若在日以前获奖，“妻子将分得诺贝尔奖奖金的 50％”。卢卡斯心想：“获诺贝尔奖？这不是开玩笑吗？”他因而漫不经心地答应了丽塔的要求。时间不知不觉地过去了数年，在日这天，竟然真的传来了卢卡斯获奖的消息――离丽塔约定的最后期限只差80来天。卢卡斯不得不按离婚合同分给丽塔一半奖金――税后30万美元而不是60万。卢卡斯后悔不已，认为丽塔简直是女巫。 　　卢卡斯后来说，如果当初不加上那个本应全力抵制的条款，他也许不会这么快就获奖。“她得到了整栋房子”。但他又说，“得到一半奖金总比什么都没有强”。他把这笔奖金放进了养老金账户，并且对此或多或少地淡忘了。 　　前不久，记者在采访另一位国际经济学大师、卢卡斯以前在芝加哥大学的同事和朋友的罗伯特?巴罗(Robert.Barro)教授时，巴罗为我证实了这个故事。巴罗说，在日深夜，他听到卢卡斯获得诺贝尔经济学奖的消息后，马上打通了卢卡斯家里的电话，他要祝贺卢卡斯。从电话那头传来的，却是丽塔的声音。丽塔告诉巴罗他和卢卡斯早就离婚了。但巴罗还是把卢卡斯获得诺贝尔经济学奖的消息告诉了丽塔。巴罗说，他明显感觉到丽塔很激动，丽塔反复询问巴罗这个消息是否属实。当巴罗告诉了她消息的来源后，丽塔在电话里兴奋地惊叫起来。巴罗当时不明白，为什么丽塔与卢卡斯离了婚，丽塔还会那么高兴呢？当然，后来巴罗知道了全部答案。 　　四、卢卡斯的一点背景资料 　　罗伯特?卢卡斯（Robert E. Lucas Jr.），1937年出生，美国人。1995年获诺贝尔经济学奖 。获奖原因是：倡导和发展了理性预期与宏观经济学研究的运用理论，深化了人们对经济政策的理解，并对经济周期理论提出了独到的见解。 　　卢卡斯是在他58岁的那年获得诺贝尔经济学奖的。据说，诺贝尔经济学奖一般不颁发给60岁以下的人，诺贝尔评选委员会是基于何种考虑，人们无法完全知晓。似乎有这样一种猜测：鉴于经验，如果把这样一个重要的奖项颁发给了某个经济学家，他就有可能不再有新的研究和发现，也就是说，为了使那些伟大的经济学家能够作出更多更大的贡献，最好的办法就是让他等待，等到60岁以后，在等待中让他产生更多的成就。而天才的卢卡斯则是一个例外。 　　卢卡斯的经济学学术生涯充满了传奇色彩。由于他在高中时代就熟练掌握了微积分，并能够用数学方法帮助父亲解决工程设计问题，所以他曾经梦想成为一名工程师。然而，在大学里他开始厌倦数学课程，相反，他对当时芝加哥大学开设的历史课程产生了浓厚兴趣。他梦想成为一名历史学家，并在古代历史学方面有所建树。在芝加哥大学学习历史学的过程中，著名的历史学家亨利?皮朗(Henri Pirenne)的学术观点深深的影响了他，这位比利时学者论述罗马帝国的覆灭时，着重分析了经济生活的连续性如何面对来自主体政治行为的干扰，主张将注意力从对封建郡主行为的分析转移到对市民个人经济行为的分析上来。 　　卢卡斯十分欣赏这样的分析方法，为了掌握这套方法，学会对个人经济行为的分析，卢卡斯在加州大学伯克利分校念历史学研究生期间选学了若干门经济史课程，并旁听了几门经济理论课程。也就是在这个时候，卢卡斯深深地迷恋上了他后来为之奋斗一生的经济学。随后的一个夏天，卢卡斯通过阅读保罗?萨缪尔森(Paul Samuelson)所写的、被誉为“战后最重要的经济学著作”：《经济分析基础》，最终跨入了经济学的大门。 　　1964年，卢卡斯在芝加哥大学获经济学哲学博士学位后，随即前往卡耐基?梅隆大学任教。在此期间，他完成了最有影响的论文之一――《预期与货币中性》。1975年，当卢卡斯重回芝加哥大学任经济系教授时，他已基本构建了自己的理论框架，并于1976年写出了他的另外一篇重要论文――《经济计量政策的演化：一个批判》。这两篇论文在卢卡斯获诺贝尔奖时，多次被瑞典皇家科学院所引用。 　　自上个世纪七十年代以来，卢卡斯是对宏观经济研究产生最大影响的社会科学家。其对宏观经济研究的主要课题在于总产量、就业以及通货膨胀的起伏波动。他倡导和发展了理性预期与宏观经济学研究的运用理论，成为理性预期学派的代表经济学家之一。他深化了人们对经济政策的理解，使人们更理性地认识到经济政策的效用范围，而且，卢卡斯还提出了更加可靠的方法来衡量经济政策改变的效果。战后大约30年里，凯恩斯经济学成为西方经济学界的正统经济学。但是在上个世纪60年代末70年代初，西方国家经济普遍陷入“滞胀”困境之后，凯恩斯主义的理论和政策便失灵了。凯恩斯经济学危机的出现，为凯恩斯学派以外的其他经济学派的兴起提供了契机，其中包括理性预期学派，卢卡斯就是其代表经济学家之一。 　　在卢卡斯众多学术成果之中，影响最大的非“理性预期假说”莫属。这个学派本来是芝加哥大学一个保守学派（现代货币主义学派）的分支，但上世纪80年代以后迅速崛起，已经发展成为颇有影响的学派。所谓理性预期，是指各经济主体在做出经济决策之前，会根据掌握的各种信息对与当前决策有关的经济变量的未来值进行预测。这种预期影响经济中所有参与者的行为，并对经济活动产生重大影响。 　　约翰?穆斯（John Muth）1961年在一篇题为《理性预期和价格变动理论》的文章中，最早提出了“理性预期”的概念。卢卡斯对理性预期假说进行了深化，并把它作为工具分析了宏观经济政策的有效性问题，提出著名的“卢卡斯批判”――在个人和企业进行理性预期条件下，政府宏观经济政策无效。这一观点对奉行国家干预政策的凯恩斯主义给予了沉重的打击，也被称为是理性预期革命。 　　在理性预期假设的基础上，卢卡斯对宏观经济学进行了全方位的颠覆和重建。对社会总需求、社会总供给、货币、通货膨胀、经济周期等重要的宏观经济概念重新定义。比如在货币理论方面，卢卡斯提出了货币中性理论。按照其定义，即一切经济活动都是根据理性预期进行的，货币数量的增加和减少，不影响实际的经济变量。系统的货币活动，仅仅影响诸如价格水平、通货膨胀率等名义变量。货币的中性，使得政府的货币活动和财政活动失效，实际的经济变量，只由经济中的实际因素（技术条件、人力资本等）决定。 　　卢卡斯的另一个重要批判是针对著名的菲利浦斯曲线的。以英国经济学家菲利浦命名的菲利浦曲线描述了通货膨胀与就业之间的正向关系。然而，在1970年的研究分析中，卢卡斯运用理性预期的理论观点和特有的分析方法，否定了菲利浦曲线的失业率与通货膨胀率之间的互替关系，证明伴随通货膨胀的提高，就业并不会一直上升。根据卢卡斯的分析，如果人们的预期会有更高的通货膨胀率，那么菲利浦曲线将不会保持稳定。他的研究不仅停留在学术理论上，在现实中同样证实了他的观点。上世纪70年代，许多国家的政府和中央银行为了达到高就业水平，任由通货膨胀上升。结果与卢卡斯预期的一样，就业并没有持续增长，菲利浦曲线改变了方向。卢卡斯的研究达成了两个重要的政策结论。第一：高通胀不会给社会带来持续的利益，相反，只会带来持续的恶化。直至今日，这种认识已经被广泛接受而且成为各国货币政策的基础；第二：高失业率只能通过扩张的货币和财政政策来解决。卢卡斯另一个理论依据是“中性货币”理论。在卢卡斯1970年完成、1972年发表的《预期和货币中性》这篇文章中，这个理论得到很好的阐述。这篇文章是他的代表作，货币中性是他获得诺贝尔奖的演讲主题之一。该理论认为联邦准备当局的货币行为不能控制实际利率，也不能从根本上影响实际的经济变量。 　　对所有从事经济研究的人而言，卢卡斯是一个不容忽视的颠峰。他通过60年代到70年代的一系列论文，直接冲击了长期占据主流的凯恩斯经济学，甚至被人认为是一场颠覆性的革命，一场标志着凯恩斯学派终结和理性预期学派诞生的革命。也正是这一系列的论文，使卢卡斯在1995年获得了诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学院的颁奖词，至今看起来依然如此动人心魄：“卢卡斯提出的理性预期假说，改造了宏观经济分析和深化了我们对经济政策的理解。卢卡斯已经使得直到70年代为止所发表的大多数经济理论站不住脚了。他也是自那时以来最有影响的经济学家之一。” 　　罗伯特?卢卡斯在1995年荣获诺贝尔经济学奖后，我国的一些著名大学一直希望他来进行学术交流，更希望他成为自己学校的名誉教授。但因为种种原因，一直没有成行。这次卢卡斯访华，直奔武汉大学，在武汉大学举行了两场学术演讲，并欣然从武汉大学校长刘经南手中接受了该校授予的名誉教授证书。
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